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金融工程应用分析练习试卷2(题后含答案及解析)
题型有：1.单项选择题2.多项选择题3.判断题
单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。以下各小题所给出
的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．以下不属于金融工程核心技术的是()。
A．组合技术
B．分解技术
C．无套利均衡分析技术
D．整合技术
正确答案：C涉及知识点：金融工程应用分析
2．最早采用了套利定价技术的是()。
A．资本资产定价理论
B．套利定价理论
C．“MM定理”
D．布莱克—斯科尔斯期权定价理论
正确答案：C涉及知识点：金融工程应用分析
3．下列有关基差对套期保值的影响正确的是()。
A．基差走弱,有利于卖出套期保值
B．基差走弱,有利于买入套期保值
C．基差走强,有利于买入套期保值
D．基差对套期保值没有影响
正确答案：B涉及知识点：金融工程应用分析
4．一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．市盈率定价模型
D．布莱克—斯科尔斯期权定价模型
正确答案：A涉及知识点：金融工程应用分析
5．在金融工程的运作步骤中,识别金融问题的实质与根源是()。
A．诊断
B．分析
C．定价
D．商品化
正确答案：A涉及知识点：金融工程应用分析
6．当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时,人们会在期货市
场上寻找与现货()的品种,以其作为替代品进行套期保值。
A．在功能上互补性强
B．期限相近
C．功能上比较相近
D．地域相同
正确答案：C涉及知识点：金融工程应用分析
7．通过多样化的投资组合降低乃至消除()。
A．市场风险
B．金融风险
C．系统风险
D．非系统风险
正确答案：D涉及知识点：金融工程应用分析
8．关于套利,以下说法中,正确的是()。
A．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化
B．套利获得利润的关键是价差的变动
C．套利和期货投机是截然不同的交易方式
D．套利属于单向投机
正确答案：B涉及知识点：金融工程应用分析
9．()是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损
失。
A．名义值法
B．敏感性法
C．波动性法
D．VaR法
正确答案：B涉及知识点：金融工程应用分析
多项选择题本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。以下各小题所给出
的四个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。
10．一般而言,进行套期保值操作要遵循的原则有()。
A．买卖方向对应的原则
B．品种相同原则
C．数量相等原则
D．月份相同或相近原则
正确答案：A,B,C,D涉及知识点：金融工程应用分析
11．一价定律的实现条件是()。
A．两个市场之间不存在不合理差价
B．无交易成本、无税收
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