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证券研究报告：金融工程报告
2024年11月5日
研究所金工月报
分析师:肖承志
SAC登记编号:S1340524090001月历效应叠加有利市场环境，11月超配小盘股
Email:xiaochengzhi@
研究助理:李子凯
SAC登记编号:S1340124100014⚫九月底以来市场持续回暖
Email:lizikai@以924政策为根基，市场自九月底以来回暖明显。个股参与容错
近期研究报告率提升，成交额中枢上升，各题材轮番登场，热门股参与上限提升较
大，市场强度与持续性均展现出了与过去几次反弹不同的状态。但无
《热点题材回调，市场或重回价值》
论是从股债收益率，还是小盘估值历史分位数来看，目前估值仍有较
-2024.11.04
大的提升空间。
《上市公司2024三季报分析》
-2024.11.01⚫月历效应
月历效应上，小盘股在11月取得正收益的概率相对较高，过去
《公募基金2024三季报分析》
十九年，中证1000指数与万得微盘股指数在11月的胜率均为73.68%。
-2024.10.28
从相对层面来看，11月份小盘股表现较大概率优于大盘股。
《ETF资金流出TMT，流入医药、新能
源》⚫财报真空期
小盘股在财报真空期平均表现优于非财报真空期，尤其近几年，
-2024.10.27
中证1000在财报真空期的平均收益均要优于非财报真空期。财报真
《分歧增大，资金流入芯片行业》
空期平均收益为2.01%，非财报真空期平均收益为0.52%。从相对层
-2024.10.21
面来看，小盘股在财报真空期平均表现优于大盘股。
《陆股通三季度持股分析》
-2024.10.16⚫成交额提升
2024年9月24日以来，受到多政策的刺激，市场成交额大幅增
《科技暂歇，风格转向低估值和红
长，中证1000的成交额也大幅回暖，成交额中枢由2000亿元大幅提
利》
升至4000亿元。在市场整体成交额上升和流动性改善的环境下，小
-2024.10.14
盘股容易因弹性受到资金的青睐。高成交额环境下中证1000日平均
《当前中小盘的投资价值分析》
收益为0.40%，低成交额环境日平均收益为-0.04%。
-2024.10.11
《大涨之后的基金配置思路》⚫资金流向
中证1000相关ETF规模净流入总额整体稳定上行，8月份以来
-2024.10.09
提升明显。相较于2023年年底的规模，沪深300ETF规模净增幅207%，
《大涨之后，后续配置的方向在
中证1000相关ETF规模净增幅209%。
哪？》-2024.10
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专注于金融公司，实体制造业，销售代理公司的企业文化和实体项目或者互联网项目的策划编写润色，曾经协助多家基金公司，保险代理公司，房地产代销公司等初创企业完成企业文化和人事营销等制度的编写，由于疫情影响离开了喜欢的首都。
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