2021年9月银行从业资格考试风险管理第五次阶段练习含答案和解析.pdf

九月银行从业资格考试风险管理第五次阶段练习含答案和

解析

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、下列哪项不属于政治风险?（）

A、政府更替

B、洗钱

C、行业政策的改变

【参考答案】：B

【解析】：没有试题解析

2、在商业银行的风险管理和控制措施中，下列哪项属于风险缓释措施?

（）

A、减少某损失严重产品的交易

B、购买未授权交易保险

C、为操作风险分配资本金

【参考答案】：B

【解析】：ABD三项分别为可规避的操作风险、可降低的操作风险和应承

担的操作风险的管理和控制措施，只有C项属于风险缓释措施中的购买保险。

3、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自

己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。

A、投资组合理论

B、利率平价理论

C、无风险套利理论

【参考答案】：A

【解析】：商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方

式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础

是马柯维茨的投资组合理论。故选A。

4、一家银行购买了刚发行的票面利率为12%、票面金额为100美元的3

年期债券，若市场利率为12%，此债券的市场价值是（）美元。

A、95.2

B、100

C、105.8

【参考答案】：B

【解析】：方法一:债券的市场价值

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方法二:该债券的票面利率与市场利率相同，属于平价发行，市场价值即为面

值。

5、下列哪项不属于内部欺诈事件?（）

A、多户头支票欺诈

B、交易品种未经授权（存在资金损失）

C、银行内部发生的性别/种族歧视事件

【参考答案】：C

【解析】：内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法

律或公司政策导致的损失。此类事件至少涉及内部人员一方，但不包括性别/

种族歧视事件。

6、期货交易者可以通过在期货市场上进行（）交易来达到减低价格波动

风险的目的。

A、套期保值

B、投机

C、无风险套利

【参考答案】：A

【解析】：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期

货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以

后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。套期保值交

易是期货交易者达到降低价格波动风险目的的主要手段。故选A。

7、某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元

资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额

为（）亿元。

A、5

B、50

C、55

【参考答案】：C

【解析】：以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。2006年的资本

1000亿元加上计划2007年投入的100亿元，可得本行业的资本（1000+100）

×5%=55。

8、（）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

A、股东大会

B、监事会

C、董事会

【参考答案】：C

【解析】：董事会自责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制

体系，所以D项正确。

9、战略风险管理流程中，下列（）活动是在确定风险管理方案之后执行

的。

A、制定战略实施方案

B、定期自我评估风险管理的效果

C、明确战略发展目标

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。战略风险管理流程包括：明确战略发展目标，制定

战略实施方案，识别、评估、检测战略风险要素．执行风险管理方案，并定

期自我评估风险管理的效果，确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管

理措施和可利用资源紧密联系在一起。