2020年等级考试《中级风险管理》测试卷(第13套) .pdfVIP

2020年等级考试《中级风险管理》测试卷

考试须知：

1、考试时间：180分钟。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

5、答案与解析在最后。

姓名:___________

考号:___________

一、单选题(共70题)

1.即使采用适当的缓释工具，也不能()操作风险。

A.限制

B.降低

C.分散

D.消除

2.集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团

统一授信一般分“三步走”，其中不包括()。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集

团整体的授信额度

B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力

C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授

信额度的参考值

D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

3.下列哪项产品线的β因子等于15％?()

第1页

A.公司金融

B.零售银行

C.商业银行

D.零售经纪

4.关于市值重估，下列说法正确的是()。

A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

5.下列关于经济资本的说法，不正确的是()。

A.经济资本又称为风险资本

B.经济资本小于银行的账面资本

C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多

D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本

6.假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头

120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

7.商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、

费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于()。

A.增加收益

B.提高经济资本配置效率

C.降低客户违约风险

D.实现资产多元化配置

第1页

8.下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

9.根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率

为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为()。

A.3．45％

B.3．59％

C.3．67％

D.4．35％

10.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的

(的成本。)

A.监管资本

B.注册资本

C.经济资本

D.会计资本

11.假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率

为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推

断该零息债券的年收益率约为()。

A.8．3％

B.7．3％

C.9.5％