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加入跳扩散过程的粗糙Heston模型期权定价问题.pdf

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    第2章预备知识

    其中h为下述Riccati方程的解：

    12(γv)221−α

    ∂h(a,t)=(−a−ia)+γ(iaρv−1)h(a,t)+h(a,t),Ih(a,0)=0,

    t

    22

    且满足

    g(

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