初级银行从业《初级风险管理》考前模拟真题及答案A卷.pdfVIP

一、单选题

1.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则流动性也随之（）。

A.减弱

B.增强

C.不变

D.无法判断

答案：B

【解析】当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流

动性也随之增强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减

弱。故本题选B。

2.下列选项中，（）用来判断企业归还短期债务的能力。

A.盈利能力比率

B.流动比率

C.效率比率

D.杠杆比率

答案：B

【解析】流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和

困境的能力。故本题选B。

3.内部控制中内部环境因素不包括（）。

A.治理结构

B.机构设置

C.企业文化

D.预算控制

答案：D

【解析】内部环境处于内部控制五大要素之首。内部环境具体内容包括治理结构、机构设置及权责分配、

内部审计、人力资源政策、企业文化等。

D项，预算控制属于控制活动。

4.（）是银行有效实施其风险管理政策和程序的重要手段。

A.内部控制

B.合规管理

C.有效隔离

D.单独管理

答案：A

【解析】与风险管理中采用的其他方法和手段不同，内部控制更侧重于银行内部各层级、各部门和人员之

间，合理构建相互联系和相互制约关系，以达到控制风险的目的。因此，内部控制是银行有效实施其风险

管理政策和程序的重要手段。

5.汇率风险是指由于（）的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

A.利率

B.汇率

C.价格

D.产品

答案：B

【解析】汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

6.（）对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。

A.风险对冲

B.风险转移

1

C.风险分散

D.风险规避

答案：A

【解析】商业银行的风险管理策略通常可概况为：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险

规避（5）风险补偿。风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，

可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

7.在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量（）对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动

答案：B

【解析】在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

8.下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划

D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

答案：A

【解析】战略风险管理的另一重要工具是经济资本配置，因此A正确；再次强调，没有风险是处于独立状

态的，因此B项错误；C项是由董事会和高级管理层负责的；而D项无论成功与否，商业银行都应对战略

规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估，认真总结并从中吸取教训。

9.投资组合理论体现在（）阶段。

A.资产负债风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产风险管理模式

D.全面风险管理模式

答案：C

【解析】资产风险管理模式：20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要侧重于资产业务的风险管理，

强调保持商业银行资产的流动性。同期现代金融理论初步确立。哈里·马科维茨（HarryMarkowitz）于20

世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。

故本题选C。

10.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只存在于表内业务中

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险具有非系统性风险特征

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C

【解析】信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。

11.在声誉风险中，下列关于管理声誉风险的主要办法的说法不正确的是（）。

A.强化全面风险管理意识

B.改善公司的治理

C.预先做好应对声誉危机的准备

D.无法确保其他主要风险被正确识别和优先排序

答案：D

【解析】商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理，因为几乎所有