大汉基金 - 大中国区多策略套利基金 商业计划书.pptx

深圳前海大汉基金管理有限公司

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基金产品提要

投资重点A+H股票期现，ETF，分级基金，大宗商品及金融衍生品期货/期权等之间的套利投资策略

投资理念中国A股以散户为主的交易投资市场，市场波动大，交易活跃，期现套利和跨资产套利机会多，并用量化模型系统化捕捉投资交易机会，合理利用金融衍品工具有效地对冲市场风险，主动管理投资组合的市场风险，为投资者追求平稳的高收益

投资风格系统地采用多策略投资方法，分散和管理投资交易风险

盈利目标期望给投资者带来年化净绝对年投资回报率15%的平均中长期回报

风险监测基金产品属低风险

基金规模第一期基金目标规模1-2亿人民币，未来基金产品规模可达50亿

基金名称

契约型多策略量化套利基金

基金管理人

深圳前海大汉基金管理有限公司（大汉基金）

基金期限

永久，1年封闭期，一年以后每三个月可赎回一次。

基金规模

第一期募集期规模1-2亿，未来基金产品规模可达50亿。

最低认购金额

个人最低金额为100万元，追加参与的最低金额为10万元整倍数。机构最低金额为1000万元，追加参与的最低金额为100万元整倍数。

产品结构设计

一对多，管理型预警线：0.85；止损线：0.80

投资策略

多策略跨资产套利，期现套利，ETF套利，分级基金套利，大宗商品套利，期权套利，和其他量化对冲套利

预期年回报

基金产品的中长期预期年回报15%左右

投资标的范围

A+H股票，ETF，分级基金，大宗商品及其金融衍生品，私募基金、理财计划等中国证监会认可的其他金融/基金产品，现金管理

认购费

1.00%

管理费/业绩分成

管理费每年2%，提取20%的业绩分成报酬，超过50%的部分提取50%的业绩报酬

刘汉兴博士（JohnLiu)–首席执行官，华尔街著名对冲基金操盘手，创新企业家

有近20多年的华尔街对冲基金操盘经验

全球著名投行，花旗/瑞士信贷量化投资高管/操盘手

全球著名对冲基金，塞克(SAC)基金操盘手/董事总经理

曾任罗宾汉(Rubicon)对冲基金交易主管/操盘手

管理过的总资产超过20亿美元

熟悉跨资产套利，股票，金融期货，商品期货，信贷，债券，衍生品等市场

长春藤名校，美国宾夕法尼亚大学金融经济学博士

人工智能（神经网络，贝叶斯网络）和其他非线性计量经济模型应用于金融模拟/交易的先驱，并用于改善投资策略的进仓和出仓时机

他合著了《金融机构的风险管理》一书，由英国风险图书出版社于1997年出版。

经常在国内外对冲基金，投资，经济，影视金融，和能源投资论坛与峰会上受邀发表主题演讲

大汉基金管理有限公司简介

大汉基金管理包括美国大汉基金管理有限公司和深圳前海大汉基金管理有限公司两部分，简称“大汉基金”，是一家致力于为机构投资者，高净值人士提供专业化、综合性、全方位全球投资和资产配置，理财服务的职业基金管理人。总部位于美国纽约大都会区，在新泽西州和中国上海/深圳两地运作基金。大汉基金旗下有全球多策略对冲基金产品，大中国区多策略对冲套利基金产品，多策略事件驱动对冲基金产品，和各种产业基金，可为客户进行全方位的全球资产配置，根据客户的需求，从独立、客观、专业的角度，为机构投资者，高净值人群提供横跨对冲基金、一级市场、二级市场、地产基金、PE私募股权基金，影视投资基金，影视文化产业并购基金，医药产业基金，海外高科技并购基金，新三板基金等资本市场的投资基金产品和理财方案。

对冲锁定风险

套利创造收益

宗旨：保值再增值

——大汉基金套利产品简介

中国金融市场上套利机会越来越多

运用投资要素理论建立统计模型获取绝对收益同时保证本金安全，遵循市场中性原则，以寻求市场间落差而形成的套利空间为主，通过对冲机制规避风险

收集历史数据进行深度研究、投资要素精准预测回报

实战检验成功模型联系学术理论和资产市场

自主开发的交易模型预测短期套利机会

量化投资已逐步被中国市场了解并接受新兴市场有效性偏弱，量化投资追求阿尔法收益的机会更多，经过几年市场的发展与培育，市场对量化投

资的需求有所提高。

大宗商品是全球最活跃的交易市场，种类多，交易量大，因此市场套利机会比较多，包括期货跨期套利，期货跨品种套利，期货与现货套利等。

大宗商品是全球最活跃的交易市场，种类多，交易量大，因此市场套利机会比较多，包括期货跨期套利，期货跨品种套利，期货与现货套利等。

国内金融衍生品创新不断，期权也将不断推出，因此不同金融资产的套利机会很多