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股指期货定价与套利机制.doc

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    股指期货定价与套利机制

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    股指期货定价与套利机制

    摘要：2010年4月16日我国推出了第一支股指期货合约——沪深300股指期货合约，其作为金融市场的重要组成部分，对市场价格的形成起着至关重要的作用。但由于我国股指期货的发展才10年，市场还没有完全成熟，对于该市场是否存在定价偏差及套利机会一直是学者研究的重点问题。在此背景下，本文首先运用无套利定价模型推导出价格区间，然后以沪深300股

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