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上海期货交易所交易员、结算交割员考试样题

上海期货交易所

交易员、结算交割员考试样题

姓名单位名称得分

报考科目交易员结算交割员（请在报考科目后打“√”）

说明：试卷共分三部分，第一部分基础知识共20分，为所有考生

必答题；第二部分交易员业务知识共40分，为参加交易员考生必答题；

第三部分结算交割员培训业务知识共40分，为参加结算员考生必答题；

参加两门考试的考生，需完成三部分的作答。

请考生务必将答案填入答题卡中，在试题上作答均属无效。

第一部分基础知识（20分）

一、单项选择题（每题0.5分，共10题）

例：目前，中国期货市场上最高行政法规是（）。

A．《期货交易管理条例》B.《期货交易暂行管理条例》C．《期

货交易所管理办法》D.《期货公司管理办法》

参考答案：A

二、多项选择题（每题1分，共10题，多选或少选均不得分）

例：下列（）属于期货合约的主要条款。

A．合约名称B.交割地点

C.最低交易保证金

D.交易时间

参考答案：ABCD

三、判断是非题（对的打√，错的打×，每题0.5分，共10题）

例：目前，我国期货市场“五位一体”的监管模式是指由中国证

监会、证监会派出机构、中国期货保证金监控中心、各期货交易所、

中国期货业协会构成的监管体系。

参考答案：√

第二部分交易员业务知识（40分）

一、单项选择题（每题0.5分，共20题）

例：为化解市场风险，交易所根据有关规定实施减仓时，（）进

行减仓。

A、按先套期保值后投机的顺序

B、按先投机后套期保值的顺序

C、仅对套期保值

D、仅对投机

参考答案：B

二、多项选择题（每题1分，共20题，多选或少选均不得分）

例：在某一期货合约的交易过程中，当出现下列（）情况时，交

易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度。

A、期货合约价格出现同方向连续涨跌停板

B、遇国家法定长假

C、交易所认为市场风险明显变化

D、交易所认为必要的其他情况

参考答案：ABCD

三、判断是非题（对的打√，错的打×，每题0.5分，共20题）

例：交易指令的报价只能在价格波动限制之内。

参考答案：√

第三部分结算交割员业务知识（40分）

一、单项选择题（每题0.5分，共20题）

例：为化解市场风险，交易所根据有关规定实施减仓时，（）进

行减仓。

A、按先套期保值后投机的顺序

B、按先投机后套期保值的顺序

C、仅对套期保值

D、仅对投机

参考答案：B

二、多项选择题（每题1分，共20题，多选或少选均不得分）

例：在某一期货合约的交易过程中，当出现下列（）情况时，交

易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度。

A、期货合约价格出现同方向连续涨跌停板

B、遇国家法定长假

C、交易所认为市场风险明显变化

D、交易所认为必要的其他情况

参考答案：ABCD

三、综合题（每题2分，共5题）

例：2008年10月24日，某期货公司买入50手al0910合约，

结算价15500元/吨;卖出100手zn0811合约，结算价9800元/吨;当

日结算后，结算准备金为230万元。

10月27日该会员入金50万元，买入开仓al0910合约20手，

成交价15700元/吨，结算价15600元/吨；买入平仓zn0811合约10

手，成交价9850元/吨，结算价9900元/吨；假设交易保证金均为

5%。

铝：1手=5吨锌：1手=5吨

1.10月24