十月上旬银行业专业实务《风险管理》银行从业资格第五次考试押题（附答案和解析）.pdf

十月上旬银行业专业实务《风险管理》银行从业资格第五

次考试押题（附答案和解析）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明

（）。

A、可能造成支付困难以及由此产生流动性风险

B、商业银行的流动性供给大于流动性需求

C、商业银行可以把差额通过其他途径投资

【参考答案】：A

【出处】：2013年下半年《风险管理》真题

【解析】当资金来源小于资金使用时，出现流动性“赤字”，此时必须

考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险。根据历

史经验分析可知，当资金剩余额与总资产之比小于3%~5%，甚至为负数时，商

业银行应当对其流动性状况给予高度重视。

2、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A、资本金收益率=税后净收入/资产总额

B、净业务收益率=（营业收入-营业支出）/资产总额

C、非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（营业收入-营业支出）

【参考答案】：B

【解析】：A项，资本金收益率=税后净收入/资本金总额；B项，资产收

益率=税后净收入/资产总额；D项，非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）

/资产总额。

3、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚

未来得及办理其他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸

身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况系由（）引起的操作风险。

A、内部欺诈

B、贷款流程执行不严

C、信贷人员技能匮乏

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业

务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财

务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付

错误、交易/定价错误六个方面。本题中的操作风险正是由于业务流程没有被

严格执行而造成的。

4、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A、对各类监管设限做到科学合理

B、只对被监管者实施严格、明确的问责制

C、高效、节约地使用一切监管资源

【参考答案】：B

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】良好银行监管的六条标准是：①促进金融稳定和金融创新共同

发展；②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③对各类监管设

限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制；④鼓励公平竞

争，反对无序竞争；⑤对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制；

⑥高效、节约地使用一切监管资源。

5、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。

A、利率风险

B、股票风险

C、商品风险

【参考答案】：A

【解析】：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，

其中利率风险尤为重要。

6、以下风险因素中，比较容易通过信息系统自动捕捉和分析的是（）。

A、GDP指标

B、利率的波动

C、失业率指标

【参考答案】：B

【解析】：GDP、CPI、失业率等指标同样会对某些金融产品的价格以及

多数信贷业务产生直接或间接的影响，但这种相关性很难被捕捉或准确量化。

7、商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额

和止损限额外，还需要制定并实施合理的（）和处理程序。

A、超限额监控

B、上报程序

C、返回检验

【参考答案】：A

【解析】：商业银行在实施限额管理的过程中，需要制定并实施合理的

超限额监控和处理程序。负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系

统监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给相应级别的

管理层。

8、依据《贷款风险分类指导原则》（银发[2001]416号），关注类贷款

定义为（）。

A、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不

利影响的因素

B、借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额

偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

C、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收