2021年秋季银行从业资格考试银行业专业实务《风险管理》第三次个人自检卷.pdf

2021年秋季银行从业资格考试银行业专业实务《风险管

理》第三次个人自检卷

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、下列各项中，属于违反用工法的是（）。

A、咨询业务

B、产品瑕疵

C、性别及种族歧视事件

【参考答案】：C

【解析】：违反用工法是指商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或

安全方面的法规或协议等，造成个人工伤赔付或因歧视及差别待遇事件导致

的损失，表现在劳资关系、环境安全性、歧视及差别待遇事件三个方面。

2、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。

A、负债风险管理模式阶段－资产负债风险管理模式阶段－资产风险管理

模式阶段－全面风险管理模式阶段

B、资产负债风险管理模式阶段－资产风险管理模式阶段－负债风险管理

模式阶段－全面风险管理模式阶段

C、资产风险管理模式阶段－负债风险管理模式阶段－资产负债风险管理

模式阶段－全面风险管理模式阶段

【参考答案】：C

【解析】：纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行

的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：①资产风险管理模式阶段；②负

债风险管理模式阶段；③资产负债风险管理模式阶段；④全面风险管理模式

阶段。

3、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

【参考答案】：A

【解析】：风险分散只能降低非系统风险；风险转移可以转移非系统风

险和系统风险；风险对冲不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险；风险规

避就直接避免了系统风险和非系统风险。故选A。

4、（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协

议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势

的重要基石。[2011年10月真题]

A、全面风险管理

B、资产负债风险管理

C、负债风险管理

【参考答案】：A

【解析】：全面风险管理是指对商业银行所有层次的业务单位、全部种

类的风险进行集中统筹管理，它代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，

符合《巴塞尔新资本协议》和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业

银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

5、商业银行的核心竞争力是（）。

A、创立能力

B、市场地位

C、风险管理

【参考答案】：C

【解析】：风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东

回报的重要手段。

6、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。

A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B、CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

C、CreditMetriCs模型需要直接估计各敞口之间的相关性

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。商业银行组合风险监测有两种主要方法：①传统的

组合监测方法，主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测；

②资产组合模型，商业银行在计量每个敞口的信用风险，即估计每个敞口的

未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。通

常有两种方法：估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布；

不直接处理各敞口之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成

一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，包括CreditMetriCs

模型、CreditPortfo1io

7、在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投

诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对

商业银行服务的满意程度。客户投诉占比的计算公式是（）。

A、未解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量

B、每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量

C、每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

【参考答案】：C

【解析】：客户投诉占比=每项产品客户投诉数量/该产品交易数量。客

户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客

户对商业银行服务的满意程度。

8、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的（）