2023年中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷A卷附答案.pdf

2023年中级银行从业资格之中级风险管理过关检测

试卷A卷附答案

单选题（共30题）

1、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有

效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违

约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同

的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违

约风险暴露进行区分

【答案】A

2、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况

【答案】A

3、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是

()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管

理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管

理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和

风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应

用于商业银行的风险管理

【答案】B

4、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（）。

A.大幅度提高高风险业务的资本要求

B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位

C.建立逆周期资本监管机制

D.提高了资本充足率监管标准

【答案】B

5、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为

780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易

日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】A

6、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风

险偏好

B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标

以便监测这类风险

C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平

D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

【答案】C

7、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30％

B.优质客户违约率上升

C.不良贷款率接近5％

D.衍生产品交易策略错误

【答案】D

8、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的

原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大

规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变

等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组

合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】B

9、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长

而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线

【答案】D

10、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大

值

【答案】C

11、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可

以（）。

A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等