金融风险管理期末考试复习题及参考答案-专科.pdfVIP

《金融风险管理》复习题

一、选择题

1、下列哪种情况属于金融机构面临的市场风险（）。

A.美元汇率走低导致金融机构资产负债价值发生波动

B.流动性资产准备不足导致的金融机构出现挤兑现象

C.央行上调存款准备金率导致商业银行可用准备金减少

D.商业银行业务系统存在漏洞导致客户信息泄露

2、下列关于系统性风险与非系统性风险的叙述正确的是（）。

A.系统性风险和非系统风险的区别在于影响的程度不同

B.非系统性风险可以通过投资组合分散，系统性风险则不可以

C.非系统性风险是可以避免的，系统性风险是不可以避免的

D.系统性风险和非系统性风险的划分的依据是风险产生的根源

3、下列对于度量流动性风险的财务比率表述正确的是（）。

A.现金比率指银行存款与现金资产的比率

B.流动比率指流动负债与流动资产之比

C.存贷款比率指商业银行贷款与存款的比率

D.不良贷款比率指不良贷款与总资产之比

4、RAROC衡量的是（）。

A.资本回报的大小B.收益与风险的比值C.资金回报率D.扣除预期损失后的收益

5、（）在资产定价中，投资者通过提高名义利率即可将购买力风险转嫁给筹资者

A.规避策略B.转嫁策略C.保值策略D.补偿策略

6、以下说法错误的是（）

A.专家评定方法的缺点是主观性太强

B.Z评分模型算出的分值越大，违约概率就越大

C.无论是Z评分模型还是ZETA模型都无法计量企业表外的信用风险

D.无论是Z评分模型还是ZETA模型都忽视了各项资本市场指标

7、由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失，属于（）

A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险

8、利率期限结构变化风险也称为()风险。

A.收益率曲线风险B.内含期权性风险C.基准风险D.重新定价风险

9、资产流动性强的特征是（）。

A.变现能力强，所付成本低B.变现能力强，所付成本高

C.变现能力低，所付成本低D.变现能力低，所付成本高

10、（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损

失而应持有的资本金。

A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.实收资本

11、风险是指（）。

A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布

12、（）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行

丧失清偿能力的可能性。

A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险。

13、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的

部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方式。

A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移

14、风险识别的主要方法不包括（）。

A.故障树法B.VaRC.专家预测法D.流程图分析法

15、风险管理的核心在于（）。

A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合

16、商业银行信用