期货从业资格-期货基础知识-基础练习题-第十三章 期货市场监管与风险控制-第三节 期货市场风险控制.docxVIP

期货从业资格-期货基础知识-基础练习题-第十三章期货市场监管与风险控制-第三节期货市场风险控制

[单选题]1.期货投资者设置回撤点的说法错误的是()。

A.支撑或阻力位止损止盈

B.买入建仓在支撑位，止盈平（江南博哥）仓在阻力位，买进之后跌破支撑位止损

C.运用资金额进行止损

D.在每次入市进行买卖之前，要明确地计划好亏损多少点止损离场，但前提是投资者要拥有一个胜出率高于60%的模式，同时保证盈利总点数小于止损总点数

正确答案：D

参考解析：期货投资者一般可采用两种方法来设置回撤点，一是支撑或阻力位止损止盈，即买入建仓在支撑位，止盈平仓在阻力位，买进之后跌破支撑位止损，反之亦然。二是运用资金额进行止损，即在每次入市进行买卖之前，要明确地计划好亏损多少点止损离场，但前提是投资者要拥有一个胜出率高于60%的模式，同时保证盈利总点数高于止损总点数。

[多选题]3.期货公司的主要风险包括()。

A.管理风险

B.预测风险

C.业务操作风险

D.客户信用风险

正确答案：ABCD

参考解析：期货公司在期货交易中的地位，决定其风险主要来源于自身管理、客户素质及同业竞争等。1.管理风险。

2.预测风险。

3.业务操作风险。

4.客户信用风险。

[多选题]4.首席风险官对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查，并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定，建立健全和有效执行()制度。

A.期货公司客户保证金安全存管制度

B.期货公司风险监管指标管理制度

C.期货公司治理和内部控制制度

D.期货公司员工近亲属持仓报告制度

正确答案：ABCD

参考解析：首席风险官对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查，并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定，建立健全和有效执行以下制度：

（1）期货公司客户保证金安全存管制度；

（2）期货公司风险监管指标管理制度；

（3）期货公司治理和内部控制制度；

（4）期货公司经纪业务规则、结算业务规则、客户风险管理制度和信息安全制度；

（5）期货公司员工近亲属持仓报告制度；

（6）其他对客户资产安全、交易安全等期货公司持续稳健经营有重要影响的制度。

[多选题]5.首席风险官发现期货公司有()违法违规行为或者存在重大风险隐患的，应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告。

A.涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的

B.期货公司资产被抽逃、占用、挪用、查封、冻结或者用于担保的

C.期货公司净资本持续达到监管标准的

D.期货公司发生重大诉讼或者仲裁，可能造成重大风险的

正确答案：ABD

参考解析：首席风险官发现期货公司有下列违法违规行为或者存在重大风险隐患的，应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告：

(1)涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的；

(2)期货公司资产被抽逃、占用、挪用、查封、冻结或者用于担保的；

(3)期货公司净资本无法持续达到监管标准的；

(4)期货公司发生重大诉讼或者仲裁，可能造成重大风险的；

(5)股东干预期货公司正常经营的；

(6)中国证监会规定的其他情形。

[多选题]6.客户风险管理也是期货交易风险管理的重要组成部分。客户的主要风险包括()。

A.投资者自身因素而导致的风险

B.交割风险

C.价格波动风险

D.代理风险

正确答案：ABCD

参考解析：客户的主要风险：

价格波动风险、代理风险、交易风险、交割风险、投资者自身因素而导致的风险。

[多选题]7.作为期货交易利益的直接承受者，其自身的素质、知识水平、进行期货交易的经验和操作水平，都是影响风险的因素。主要表现在()。

A.对价格预测的能力欠佳

B.缺乏处理高风险投资的经验

C.满仓操作，承受过大的风险

D.投机者因为拒绝止损而最终导致重大损失

正确答案：ABCD

参考解析：作为期货交易利益的直接承受者，其自身的素质、知识水平、进行期货交易的经验和操作水平，都是影响风险的因素。主要表现在以下几点：(1)对价格预测的能力欠佳。期货投机交易是一种典型的价差投机,投机者力图通过对未来期货价格变动判断和预测来赚取价差。然而，不少投资者在价格预测方面，没有系统的方法，仅仅凭消息或者主观随意猜测，当价格走势与判断相违时，自然出现亏损。(2)满仓操作，承受过大的风险。一些投机者在进行期货交易时，只看到获取利润的机会而忽视其中蕴含的风险，习惯于满仓操作，一旦遭遇价格稍大的波动，就导致大部分的资金损失甚至爆仓。(3)缺乏处理高风险投资的经验。期货交易是高风险交易，而对期货价格上下波动频繁，预测固然重要，但如果缺乏处理高风险投资的经验，不养成及时止损的习惯，很容易导致失败。在实践中，经常