《商业银行经营管理》教学资料：第十一章PPT.pptVIP

目录第一节商业银行风险管理概述1第二节商业银行资产负债管理方法2第三节商业银行风险管理方法3一、商业银行风险的概念及特征（一）商业银行风险的概念商业银行风险是指商业银行在经营过程中，由于事前无法预料的不确定性因素的影响，使商业银行的实际收益与预期收益发生背离，从而使商业银行蒙受经济损失或获取额外收益的机会和可能性。客观性集中性可控性隐蔽性传染性一、商业银行风险的概念及特征（二）商业银行风险的特征宏观环境因素国家经济政策宏观经济条件宏观金融政策金融监管同业竞争自然因素二、商业银行风险的成因（一）宏观环境因素银行内部管理水平管理经营决策的失误银行员工对信息收集不完整对风险认识不充分银行员工职业道德缺失二、商业银行风险的成因（二）银行内部管理水平信用风险信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而导致债权人资产价值发生变动而遭受损失的风险。市场风险市场风险是指因市场价格如利率、汇率、股票价格和商品价格的波动而导致商业银行表内、表外业务遭受损失的可能性。市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。操作风险操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、计算机系统或外部事件所造成的损失的风险。操作风险包括四类：人员因素引起的操作风险、流程因素引起的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部事件引起的操作风险。三、商业银行风险的分类流动性风险流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失的可能性。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。国家风险国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际贸易与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。声誉风险声誉风险是由于商业银行经营管理不善、操作失误、违反有关法规等导致存款人、投资者和银行监管机构对其失去信心的可能性。三、商业银行风险的分类法律风险法律风险是指商业银行在日常经营活动或各类交易中，因无法满足相关法律准则或违反法律要求，导致商业银行不能履行合同、发生争议、诉讼或其他法律纠纷，从而给商业银行带来经济损失的可能性。三、商业银行风险的分类战略风险战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。战略风险战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。一、商业银行风险的识别（一）风险识别的概念风险识别就是在商业银行宏观环境和经营管理环境中找出潜伏的、可能给银行带来损失的各种风险因素。风险识别是商业银行风险管理的第一步，也是最重要的一步。财务状况分析专家预测法情景分析法筛选-监测-诊断法风险树分析法一、商业银行风险的识别（二）风险识别的方法主观判断法评分或评级法二、商业银行风险的度量主观判断法是指通过专家和管理者的判断来度量风险的大小，通常适用于没有确定性规律和统计规律的风险。评级法是指通过选取关键性指标，构建一个风险评价体系来对风险管理对象进行考核，给出分值或等级分类。这种方法综合性强，应用面广。统计估值法数理统计法二、商业银行风险的度量统计估值法就是利用统计商业银行经营的历史资料来估计金融风险的大小，不仅可以估计风险发生的概率，还可以估计出风险变动的幅度，即方差和标准差。数理统计法是指通过建立数学模型的方法来度量风险，如蒙特卡罗模型、极值模型等，这种方法适用于历史资料较少或不易取得的情况。模拟法二、商业银行风险的度量模拟法是指风险管理人员围绕需要评估的风险来设定一个或多个假设情境，然后根据风险因子在这些情境的变化情况来估算出风险损失的大小。常用的方法包括蒙特卡罗模拟法、历史模拟法、情景风险、压力测试等。三、商业银行风险的监测（一）信用风险的监测商业银行信用风险监测的传统做法是建立授信客户的监控指标体系，通常分为定性指标和定量指标两大类。定性指标主要用来反映客户的基本情况，如客户的信用记录、管理层素质、经营环境等；定量指标主要用来反映客户的财务状况，如偿债能力、盈利能力和营运能力等。通过指标的实时监控，银行可以及时掌握客户信用状况的变化，从而采取有针对性的控制措施。三、商业银行风险的监测（二）操作风险的监测操作风险的监测主要包括重大操作风险事件的监测和关键操作风险指标的监测。