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风险管理真题

1、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰

当的是（B）

A.负责确定本行可以承受的市场风险水平

B.负责制定市场风险管理战略、政策和程序

C.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

D.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市

场风险

2、在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有

（ABCD）

A.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

B.使不同的市场风险之间可以进行比较和汇总

C.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

E.使银行各类风险之间进行比较和汇总

3、在风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有（ABD）

A.合规管理部门

B.风险管理部门

C.内部审计部门

D.信贷审批部门

E.公司业务部门

4、商业银行应恰当把握和控制（ABCDE）等流动性比率/指标，

一旦这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导

致商业银行破产。

A.易变负债与总资产比率

B.贷款总额与核心存款的比率

C.大额负债依赖度

D.核心存款比率

E.现金头寸

5、下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有

（ABCD）

A.限额管理是管理贷款集中度的重要手段

B.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

C.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务

D.贷款转让可以实现信用风险转移

E.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

6、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性

风险，其中包括（）

A.银行账户利率风险

B.集中度风险

C.操作风险

D.市场风险

E.信用风险

7、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，

一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的

业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（ABDE）

A.外包服务最终责任人依然是X银行

B.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

C.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

D.业务外包本身也可能存在风险

E.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

8、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作

用的方式有（ABDE）

A.抵押

B.保证

C.限额管理

D.质押

E.合格净额结算

9、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理

组织架构应当能够（ABCDE）

A.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

B.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的

市场风险报告

C.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对

市场风险限额的遵守情况

D.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独

立

E.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易

结算和款项收付

10、商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括

下列哪些损失项（ABCDE）

A.未收回的利息

B.损失的时间价值

C.机会成本

D.清收费用

E.未收回的本金

11、在金融衍生产品中，利率互换的主要作用有（BCDE）

A.管理汇率风险

B.丰富融资渠道

C.管理利率风险

D.降低违约风险

E.降低融资成本

12、银行制定资本规划需要考虑的因素有（）

A.压力测试结果

B.未来资本需求

C.资本可获得性

D.资本监管要求

E.风险评估结果

13、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会