证券公司流动性覆盖率计算表2024版.pdf

附件4

证券公司流动性覆盖率计算表

编制单位：年月日单位：元

项目行次期末金额折算率折算后金额

优质流动性资产1

其中：货币资金1

注2100%

结算备付金3100%

国债、中央银行票据、国开债4100%

减：已冻结或质押部分5100%

政策性金融债、政府支持机构债券2

注699%

减：已冻结或质押部分799%

地方政府债券注2895%

减：已冻结或质押部分995%

同业存单1095%

减：已冻结或质押部分1195%

信用评级AAA级的信用债券、银行承兑汇

1296%

票注2

减：已冻结或质押部分1396%

信用评级AAA级以下，AA+级（含）以上

1490%

的信用债券、银行承兑汇票2

注

减：已冻结或质押部分1590%

货币基金、利率债指数基金、现金管理类

1690%

理财产品

减：已冻结或质押部分1790%

上海180指数、深圳100指数、沪深300

指数、中证500指数成份股及宽基股票指1850%

数类ETF注3

减：已冻结或质押部分1950%

未来日现金流出

3020

1.30日内到期的负债现金流出21

短期借款22100%

拆入资金23100%

卖出回购（按质押物分类）注424

其中：国债、中央银行票据、国开债25