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Ch12金融风险与金融监管授课教师：

教学目标与要求掌握金融风险的含义及种类，金融风险测度的方法及金融风险管理的流程与策略；了解金融监管的必要性理论；掌握金融监管的内容及金融监管体制。（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

目录§1金融风险§2金融监管（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§1金融风险（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§1金融风险一、金融风险的含义与分类（一）金融风险的含义宏观层面：因种种主观或客观原因导致的金融领域一系列矛盾显露、激化，进而对金融体系安全与稳定造成破坏与损失的可能性。金融机构层面：金融机构在经营过程中，由于决策失误，客观情况变化或其他原因使资金、财产、信誉遭受损失的可能性；微观层面：经济主体（包括国家、金融机构、政府、个人）在金融活动中遭受损失的可能性。（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§1金融风险（二）金融风险的分类1、按照遭受风险的金融机构的面积划分系统性风险、非系统性风险2、按风险形态的不同信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等3、按风险承担主体的不同居民金融风险、企业金融风险、金融机构风险和政府金融风险（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§1金融风险4、按照衡量风险范围的角度划分宏观金融风险、中观金融风险、微观金融风险5、按金融风险的地域划分国内金融风险和国际金融风险（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§1金融风险二、金融风险的特征（一）金融风险的客观性和普遍性（二）金融风险的可传递性（三）金融风险的可控制性（四）复杂性（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§1金融风险三、金融风险度量的方法（一）VaR方法风险资产在给定的置信区间和持有期间上，在正常市场条件下的最大期望损失。（二）方差法方差越大说明各种可能结果相对于各种收益期望值的离散程度越大，即不确定性越大，相应的风险也就越大。（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§1金融风险（三）敏感度方法保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（四）压力测试通过假设各种极端不利的市场环境（或情景），来估计头寸或组合在该环境下的风险值。（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§1金融风险（五）德尔菲法采用匿名函询的方法，通过一系列调查征询表对专家进行调查，通过一定的反馈机制，取得尽可能一致的意见，给出最后的金融风险水平。（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§1金融风险四、金融风险管理的组织架构（一）外部监管（二）市场约束（三）行业自律（四）经济主体内部的风险管理（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§1金融风险五、金融风险管理的流程（一）金融风险的识别（二）金融风险的评估（三）金融风险的监测（四）金融风险的控制（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§1金融风险六、金融风险管理的策略（一）预防策略（二）规避策略（三）分散策略（四）转嫁策略（五）对冲策略（六）补偿策略（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§1金融风险七、我国的金融风险部分企业债务率过高、产能严重过剩行业不良贷款上升、高收益理财产品兑付违约风险上升、金融业网络和信息安全存在隐患等。（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§2金融监管（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§2金融监管一、金融监管的含义与必要性（一）金融监管的含义狭义：金融监管当局依据国家法律法规的授权，对整个金融业实施的监督和管理；广义：在上述监管之外，还包括了金融机构内部控制与稽核的自律性监管、同业组织的互律监管、社会中介组织和舆论的社会监督等。（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§2金融监管（二）金融监管的必要性1.金融体系的外部性2.信息不完备和信息不对称3.金融体系的公共产品特性4.金融机构自由竞争的悖论（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§2金融监管二、金融监管的目标和原则（一）金融监管的目标1.保护金融体系的安全与稳定2.维护存款人和公众的利益3.保证金融机构竞争的有效与公平（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§2金融监管（二）金融监管的原则1.依法监管原则2.适度竞争原则3.外部监管与内部自律相结合的原则4.综合管理原则5.经济效益原则（本科）Ch12金融风险与金融监管ppt课件

§2金融监管三、金融监管的方法（一）现场稽核与非现场稽核相结合（二）定期检查与随机抽查相结合（三）全面监管与重点监管相结合（四）外部监管与内部自律相结