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2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

押题练习试题B卷含答案

单选题（共45题）

1、利率互换发生的前提是()。

A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势

B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方

C.存在二级交易市场

D.存在利率差异

【答案】A

2、关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。

A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加

B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

【答案】C

3、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号f)。

A.存货周转率变小

B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.流动资产比例大幅下降

D.业务性质变化

【答案】D

4、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。

A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款

B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影

响因素的贷款，属于关注类贷款

C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类

D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷

款，属于可疑类贷款

【答案】D

5、内部审计方面，商业银行至少应每（）年进行一次全面审计。

A.二

B.三

C.四

D.五

【答案】B

6、（2018年真题）当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体）时，比

如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所

在国家（地区）为（）。

A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心

B.实际经营或管理机构所在国家（地区）

C.母公司注册所在地

D.离岸岛的主权所在国

【答案】B

7、银行的流动性风险与()没有关系。

A.资产负债币种结构

B.资产负债类别结构

C.资产负债期限结构

D.资产负债分布结构

【答案】B

8、战略风险属于一种（）。

A.短期的显性风险

B.短期的潜在风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险

【答案】D

9、（2020年真题）某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额

情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（）。

A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示

B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验

C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈

D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理

【答案】A

10、货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。

A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

C.货币互换需要在期初和期末交换本金

D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

【答案】C

11、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.只能计量交易业务中的市场风险

D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

【答案】D

12、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分即为（）。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本

【答案】C

13、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的是()

A.法人信贷业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】D

14、商业银行的流动性比例应当不低于（）。

A.10％

B.15％

C.20％

D.25％

【答案】D

15、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于()风险。

A.信用

B.操作

C.市场

D.利率

【答案】B

16、当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为

违约。

A.15

B.30

C.60

D.90