2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附后附答案0.pdf

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2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考

题库附带答案

题目一二三四五六总分

得分

第1卷

一.全考点押密题库(共50题)

1.(多项选择题)(每题1.00分)下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？

（）

A.银行员工窃取客户账户资金

B.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

D.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

正确答案：B,D,E,

2.(单项选择题)(每题0.50分)如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则

下列说法正确的是（）。

A.这两笔贷款的信用风险是不相关的

B.这两笔贷款的信用风险是负相关的

C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

D.由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

正确答案：C,

3.(判断题)(每题1.00分)风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。()

正确答案：A,

4.(多项选择题)(每题1.00分)银行的交易性外汇风险主要来自（）。

A.银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的外汇敞口头寸

B.汇率变动产生的敞口

C.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸

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D.银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇敞口头寸

E.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

正确答案：C,E,

5.(单项选择题)(每题0.50分)下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是

（）。

A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下

银行的整体状况

B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险

C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作

机制

D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评

估对银行整体层面资本充足水平的影响

正确答案：D,

6.(多项选择题)(每题2.00分)

下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）

A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

C.银行员工窃取客户账户资金

D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

E.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

正确答案：A,D,E,

7.(多项选择题)(每题2.00分)

授信集中可以集中于（）。

A.关联的交易对象团体

B.单一的交易对象

C.某一区域

D.同一类抵押担保

E.某一类产品

正确答案：A,B,C,D,E,

8.(多项选择题)(每题1.00分)一般来说，发生以下（）事件或指标变动时，认为发生了国别风险。

A.主权违约

B.转移事件

C.货币贬值

D.政治动荡

E.银行业危机

正确答案：A,B,C,D,E,

9.(单项选择题)(每题0.50分)下列关于市场风险报告的说法中，错误的是（）。

A.市场风险计量管理报告一般分为季报、半年报和年报

B.专题市场风险报告为定期报告

C.重大市场风险报告为不定期报告

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D.市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制

正确答案：B,

10.(单项选择题)(每题0.50分)考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，

商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警