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第9章操作风险管理（本科）第9章操作风险管理ppt课件

本章预览本章对金融机构的操作风险进行讲解。首先介绍了操作风险的概念、特征及成因；其次具体讲解了操作风险的定性及定量度量方法，如关自我评估法、计分卡法、基本指标法、标准法、替代标准法及高级计量法等；最后讲解了操作风险管理原则、组织及具体管理流程。（本科）第9章操作风险管理ppt课件

9.1操作风险概述9.2操作风险的度量方法9.3操作风险的管理目录CONTENTS（本科）第9章操作风险管理ppt课件

操作风险概述9.1（本科）第9章操作风险管理ppt课件

操作风险的概念所谓操作风险就是除去信用风险、市场风险后金融机构所承担的左右风险。操作风险即是金融机构业务操作造成的风险，包括交易、支付等过程中由于出现失误而造成损失的可能。包括内部与外部风险两部分。其中内部风险即是指由机构自身可以掌控的部分，诸如系统选择、员工雇佣、内部风险控制制度等；而外部风险则涵盖了由外部事件引发的风险。（本科）第9章操作风险管理ppt课件

技术水平不足引发的操作风险业务能力不足引发的操作风险道德风险引发的操作风险腐败引发的操作风险操作风险的成因（本科）第9章操作风险管理ppt课件

操作风险的特征（1）风险来源以内生为主（2）风险涵盖范围广，具有普遍性（3）风险收益不对称（4）损失表现出后尾特征（本科）第9章操作风险管理ppt课件

操作风险损失事件类型实物资产损坏客户、产品及业务活动就业制度及工作场所安全业务中断及系统故障事件外部欺诈内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或规避、违反监管规章、法律法规或公司政策而导致的损失，此类事件至少涉及内部一方（不包括歧视及差别待遇事件）。下设未授权行为、盗窃及欺诈行为。未经授权行为盗窃及欺诈行为执行、交割及流程管理（本科）第9章操作风险管理ppt课件

操作风险损失事件类型实物资产损坏客户、产品及业务活动就业制度及工作场所安全业务中断及系统故障事件外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或规避法律法规导致的损失。细分为：盗窃和欺诈、系统安全。盗窃和欺诈系统安全执行、交割及流程管理（本科）第9章操作风险管理ppt课件

操作风险损失事件类型实物资产损坏客户、产品及业务活动就业制度及工作场所安全业务中断及系统故障事件是指违反就业、健康或安全方面的法律法规或协议，个人工伤赔付或因歧视及差别待遇事件造成的损失。细分为：劳资关系、安全环境、歧视及差别待遇。劳资关系安全环境歧视及差别待遇执行、交割及流程管理（本科）第9章操作风险管理ppt课件

操作风险损失事件类型实物资产损坏客户、产品及业务活动业务中断及系统故障事件是指因疏忽未对特定客户履行专业义务（如诚信义务及适当性要求），或产品性质或设计缺陷导致的损失。细分为：适当性、披露及诚信义务；不良的业务或市场行为；产品瑕疵；客户选择、业务开展和风险暴露；咨询业务。适当性、披露及诚信义务不良的业务或市场行为产品瑕疵客户选择、业务开展和风险暴露咨询业务执行、交割及流程管理（本科）第9章操作风险管理ppt课件

操作风险损失事件类型实物资产损坏业务中断及系统故障事件是指实物资产因自然灾害或其他事件丢失或毁坏导致的损失。灾害及其他事件包括：自然灾祸损失；外力（恐怖袭击、故意破坏）造成的人员伤亡和损失。执行、交割及流程管理（本科）第9章操作风险管理ppt课件

操作风险损失事件类型业务中断及系统故障事件主要对因系统问题事件。包括：硬件；软件；网络与通信；动力输送损耗/中断执行、交割及流程管理（本科）第9章操作风险管理ppt课件

操作风险损失事件类型是指交易处理或流程管理失败和因与交易对手及外部销售商关系导致的损失。细分为：交易认定、执行和维护；监控和报告；招揽客户和文件记录；客户账户管理；交易对手；外部销售商和供应商。交易认定、执行和维护监控和报告招揽客户和文件记录客户账户管理交易对手外部销售商和供应商执行、交割及流程管理（本科）第9章操作风险管理ppt课件

操作风险的度量方法9.2（本科）第9章操作风险管理ppt课件

（一）自我评估法（二）关键风险指标法（三）计分卡法（一）自上而下法（二）自下而上法定性分析定量分析（本科）第9章操作风险管理ppt课件

自我评估法自我评估是金融机构内部稽核识别及评估潜在操作风险的管理工具。它评估的内容包含了金融机构的所有业务部门，既涉及营运管理、人力资源及信息系统等内部风险，也涉产业结构、市场环境及科技进步等外部风险。调查问卷法叙述法专家预测法定性分析（本科）第9章操作风险管理ppt课件

关键风险指标法关键风险指标是指能够揭示特定风险变化状况并实现定期监控的统计指标。通过这些统计指标通过向操作风险管理人员提供相关数据，从而帮助其能够明确知道机构目前面对的主要风险是