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银行从业资格考试风险管理练习题

银行从业资格考试风险管理练习题

导语：风险管理的定义为，当企业面临市场开放、法规解禁、产

品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。下面我们

一起来看看在银行从业资格考试中关于风险管理的相关考试内容吧。

单选题

1.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头

50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为()。

A.150

B.1l0

C.40

D.260

【正确答案】C

【答案解析】净总敞口头寸=(100+50)-(80+30)=40。

2.下列关于久期分析的说法，不正确的是()。

A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确

【正确答案】A

【答案解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影

响，而久期分析主要用于计量利率风险对银行经济价值整体影响。

3.下列情形中，重新定价风险最大的是()。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

【正确答案】B

【答案解析】以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当

利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利

率的上升而增加，从而导致银行的未来利益减少，经济价值降低。

4.()是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

A.市场风险

B.操作风险

C.汇率风险

D.利率风险

【正确答案】D

【答案解析】利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行

造成损失的可能性。

5.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利

变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括()。

A.大米

B.大豆

C.黄金

D.石油

【正确答案】C

【答案解析】这里的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、

矿产品(包括石油)和贵金属等，但不包括黄金这种贵金属。参见教材

P166。

6.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。

A.远期利率合约与借款或投资活动是分离的

B.远期利率合约是一项表内资产业务

C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避

了利率可能上升带来的风险

D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避

了利率可能下降带来的风险

【正确答案】B

【答案解析】远期利率合约是一项表外资产业务。

7.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。

A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有

适当的透明度

B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监

会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效

率为目标

【正确答案】D

【答案解析】效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置

和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保

监管目标实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带

来负担。

8.风险监管的核心步骤是()。

A.了解机构

B.规划监管行动

C.风险评估

D.风险衡量

【正确答案】C

【答案解析】风险评估是风险监管的核心步骤。

9.()是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比

率。

A.资本充足率

B.核心资本充