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投资组合的多元统计分析考核试卷

考生姓名：__________答题日期：__________得分：__________判卷人：__________

一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.多元统计分析中，描述多个变量之间关系的图形方法为：（）

A.散点图

B.饼图

C.箱线图

D.直方图

2.以下哪项不是投资组合多元统计分析的目的？（）

A.降低投资风险

B.提高投资收益

C.消除市场系统性风险

D.评估资产间的相关性

3.在多元正态分布中，相关系数ρ=0表示：（）

A.两个变量完全正相关

B.两个变量完全负相关

C.两个变量线性无关

D.两个变量非线性相关

4.投资组合的期望收益是由以下哪个公式计算得出的？（）

A.E(R)=w1R1+w2R2+...+wnRn

B.E(R)=(R1+R2+...+Rn)/n

C.E(R)=∑(Ri-Rm)^2/n

D.E(R)=∑(wi*Ri)

5.以下哪个方法用于衡量投资组合的风险？（）

A.累计概率分布

B.标准差

C.平均收益率

D.夏普比率

6.投资组合的贝塔系数（β）与以下哪个概念相关？（）

A.市场风险

B.个别股票风险

C.无风险利率

D.投资组合收益

7.当投资组合中资产数量增加时，以下哪个现象会出现？（）

A.投资组合风险降低

B.投资组合收益提高

C.个别资产的风险降低

D.投资组合的非系统性风险降低

8.以下哪种方法可以降低投资组合的非系统性风险？（）

A.投资多个相关性较低的资产

B.投资一个高收益的资产

C.增加投资组合的贝塔系数

D.投资市场指数基金

9.在多元统计分析中，协方差矩阵的作用是：（）

A.描述变量间的线性关系

B.描述变量间的非线性关系

C.描述变量间的独立性

D.描述变量间的相关程度

10.以下哪个因素不是影响投资组合收益的因素？（）

A.资产配置

B.市场风险

C.无风险利率

D.投资者的情绪

11.在多元回归分析中，以下哪个变量通常作为因变量？（）

A.投资组合收益

B.贝塔系数

C.个别资产收益

D.市场收益率

12.以下哪个模型用于评估资产间的依赖性？（）

A.线性回归模型

B.主成分分析模型

C.因子分析模型

D.聚类分析模型

13.投资组合的优化模型通常是基于以下哪个理论？（）

A.马科维茨投资组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.有效市场假说

14.在投资组合多元统计分析中，以下哪个指标用于衡量投资组合的性价比？（）

A.信息比率

B.夏普比率

C.特雷诺比率

D.R平方

15.以下哪个方法可以用来检验投资组合收益率的正态分布假设？（）

A.偏度检验

B.峰度检验

C.JB检验

D.A、B和C

16.以下哪个概念用于衡量资产收益率的不确定性？（）

A.方差

B.标准差

C.置信区间

D.风险价值

17.在投资组合多元统计分析中，以下哪个方法用于降低计算复杂性？（）

A.主成分分析

B.因子分析

C.线性判别分析

D.A、B和C

18.以下哪个因素可能导致投资组合收益与市场收益不相关？（）

A.投资组合中包含无风险资产

B.投资组合中包含多个相关性较高的资产

C.市场风险

D.投资组合的贝塔系数为0

19.在多元统计分析中，以下哪个方法可以用来估计缺失数据？（）

A.最大似然估计

B.线性插值

C.主成分分析

D.A和B

20.以下哪个概念用于衡量投资组合在给定置信水平下的最大可能损失？（）

A.风险价值（VaR）

B.条件风险价值（CVaR）

C.方差

D.标准差

二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）

1.投资组合多元统计分析主要包括以下哪些方法？（）

A.描述性统计分析

B.相关性分析

C.回归分析

D.聚类分析

2.以下哪些因素会影响投资组合的风险？（）

A.资产之间的相关性

B.单个资产的波动性

C.投资组合中资产的数量

D.市场整体风险

3.在进行投资组合分析时，以下哪些指标可以用来评估投资组合的效率？（）

A.夏普比率

B.信息比率

C.特雷诺比率

D.跟踪误差

4.以下哪些是多元正态分布的假设？（）

A.变量之间相互独立

B.变量的均值为0

C.变量的方差相等

D.变量之间呈线性关系

5.投资组合管理中，以下哪些策略可