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银行业从业人员资格认证考试风险管理统一标准预测试卷--第1页
银行业从业人员资格认证考试风险管理标准估计试卷(三)答案
一、单选题
1C【解析】为交易目标而持有头寸是指在短期内有目标地持
有方便转手出售、从实际或预期价格波动中赢利或锁定套利。这
头寸就包含了金融工具和商品头寸。
2A【解析】项目融资是通常企业贷款业务,属于商业银行业
务。
3B【解析】该业务收入加入了批发经纪业务,所以首先排除
D;题干中提到了交易,B就能够考虑为正确选项。
4B【解析】缺口分析是衡量利率变动,久期分析是研究银行
未来一段时期内收益。外汇敞口分析常常在一起出现,直接记忆
外汇敞口这个词即可。
5D【解析】从所给选项能够分析出答案,A不会造成流动性
风险;B和风险无关;C给出原因过于具体简单。流动性风险是
指商业银行无力为负债降低和/或资产增加提供融资而造成损
失或破产风险。从概念中就能够得悉流动性风险起源于负债和资
产两方面原因。选D。
6C【解析】全部关联方授信总额=商业银行全部关联方授信
余额-关联方提供确保金存款-质押银行存单-中国中央政府债券。
7D【解析】A中数值应为20%;B中数值应为30%;C中数
值应为30%。
8A【解析】战略风险一个关键工具是经济资本配置,利用经
银行业从业人员资格认证考试风险管理统一标准预测试卷--第1页
银行业从业人员资格认证考试风险管理统一标准预测试卷--第2页
济资本配置,能够有效控制每个业务领域所承受风险规模。B项
董事会和高级管理层(而不是风险管理部门)负责制订商业银行
最高等级战略计划,成为商业银行未来发展行动指南;C项不管
成功是否,商业银行全部应该对战略计划和实施方案实施效果进
行深入分析、客观评定、认真总结并从中吸收教训;D项和声誉
风险相同,战略风险产生于商业银行运行全部层面和步骤,并和
市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起,不是单独存在。
9C【解析】B是单原因分析,A、D全部是一个敏感分析。
能够想象,“情景”总是有很多条件组成,不过“敏感”往往只
针对某一个事物。
10A【解析】风险汇报是将风险信息传输到内外部门和机构,
使其了解商业银行客体风险和商业银行风险管理情况工具。巴塞
尔委员会在新协议第三支柱中要求,风险汇报披露应该每六个月
进行一次。
11A【解析】在计算最低监管资本时,视为信用风险损失,不
计入操作风险;不过操作风险统计还是要统计在内部遭挫风险数
据库中。
12A【解析】外部环境依靠性越高,战略风险就越高。
13C【解析】隶属资本不能超出关键资本;长久次级债不能超
出隶属资本二分之一。
14D【解析】了解被评价机构内部控制体系关键经过问询、
查阅、观察、步骤图等方法进行,以初步评价被评价机构内部控
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银行业从业人员资格认证考试风险管理统一标准预测试卷--第3页
制体系充足性和合规性。在了解了体系以后,才会进行测试。
15B【解析】选项A,不良资产及坏账比率是银行不良资产和
坏账改变情况,属于信用风险相关指标,是由信用风险引发流动
性风险;C交易系统和结算系统故障和价格变动无关,实际上属
于操作风险问题引发流动性风险;D负面信息首先影响银行信
誉,这是信誉风险引发流动性风险。本题选B利率波动属于市场
风险。
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