金融工程ETF产品融合行业轮动策略.pdfVIP

金融工程|专题报告

正文目录

1.富国基金ETF布局情况4

2.A股整体下跌，医药生物子赛道逆势上涨6

3.国联行业轮动策略2.06

3.1策略简介6

4.策略净值曲线7

4.1策略净值曲线7

4.2策略分年绩效8

5.组合绩效回顾9

5.1当月和当年组合绩效9

5.2月度行业轮动净值曲线9

6.最新ETF配置10

6.1因子最新截面排名10

6.2行业最新截面权重10

7.风险提示11

图表目录

图表1：富国基金ETF产品总览（数据截至2024年8月20日）5

图表2：富国基金ETF产品8月表现回顾6

图表3：量化行业轮动策略框架7

图表4：因子行业轮动策略净值（截至2024年8月16日）7

图表5：因子行业轮动策略净值(双剔除)（截至2024年8月16日）8

图表6：周期因子行业轮动策略分年度绩效8

图表7：周期因子行业轮动策略分年度绩效(双剔除)8

图表8：行业轮动组合收益率vs基准收益率9

图表9：行业轮动组合月度净值走势(无剔除)10

图表10：行业轮动组合月度净值走势(双剔除)10

图表11：各行业当期截面因子排名10

图表12：最新截面行业权重以及相关ETF11

请务必阅读报告末页的重要声明3/12

金融工程|专题报告

1.富国基金ETF布局情况

富国基金于1999年在北京成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理

公司之一。截止2024年6月，富国基金共管理公募基金652只，资产管理规模为

9843.07亿元行业排名第7。ETF型基金的管理规模达751.14亿元，行业排名第12。

富国基金旗下ETF产品线齐全，为投资者提供了全方位的指数投资工具。2018

年以来，凭借在业务上的经验蓄积，富国基金密集推出多个跟踪基本面指数或具备先

发优势的主题概念类ETF，打造出行业覆盖全、业绩普遍增强的ETF产品矩阵，受到

市场各类投资者的广泛认可。