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金融工程周报
内容目录
一、市场概况4
1.1主要市场及行业指数表现4
1.2近期经济日历5
1.3市场宏观环境概况5
1.5中期权益配置视角7
二、行业配置视角8
2.1行业配置策略观点8
2.2有效择时指标跟踪8
2.3微盘股指数择时与轮动指标监控9
三、量化因子视角11
3.1选股因子11
3.2转债因子12
附录12
风险提示13
图表目录
图表1：主要市场指数近期周度涨跌幅4
图表2：主要市场指数上周净值走势图4
图表3：A股市场全部行业（中信）涨跌幅情况4
图表4：近期经济日历5
图表5：本周宏观数据概览5
图表6：各类利率走势(%)6
图表7：美联储首次降息前后标普500指数历史走势7
图表8：美联储首次降息前后上证指数历史走势7
图表9：宏观择时模型最新观点（截至7月31日）7
图表10：宏观择时模型净值表现8
图表11：宏观择时模型超额收益表现8
图表12：行业轮动策略组合净值8
图表13：行业轮动策略分年度收益率8
图表14：各指标在不同行业上的择时胜率（截至2024年8月23日）9
图表15：十年国债利率同比：-14.31%(截至8月16日)10
图表16：波动率拥挤度同比：0.6218(截至8月23日)10
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金融工程周报
图表17：微盘股/茅指数相对净值年均线10
图表18：微盘股指数和茅指数滚动20天斜率(%)10
图表19：M1同比(%)11
图表20：大类因子的IC均值与多空收益11
图表21：一致预期、市值、成长和反转因子多空净值（全部A股）12
图表22：质量、技术、价值和波动率因子多空净值（全部A股）12
图表23：可转债择券因子多空净值12
图表24：可转债择券因子IC均值与多空净值12
图表25：国金证券大类因子分类12
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金融工程周报
一、市场概况
1.1主要市场及行业指数表现
本周中信行业指数跌多涨少。家电和银行行业指数上涨靠前，其中家电行业指数涨幅最大，
周涨幅达3.00%。
资金流向方面，上周A股市场整体呈现净流出，其中银行行业净流入资金最多，为112.84
亿元。
图表1：主要市场指数近期周度涨跌幅图表2：主要市场指数上周净值走势图
3.0%2.29%
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