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大连理工大学《金融风险管理》20秋在线作业1答案--第1页

1.风险投资组合A的预期收益率是0.15，标准差是0.15，可以画一条无差异曲线，

下列哪项投资组合可以画出一条相同的无差异曲线?()

A.E(r)=0.15;标准差=0.20

B.E(r)=0.15;标准差=0.10

C.E(r)=0.10;标准差=0.10

D.E(r)=0.20;标准差=0.15

答案：C

2.利用单因素套利定价理论，股票A和股票B的预期收益率分别为15%和18%，无

风险利率是6%，股票B的β值为1.0，如果排除套利机会，股票A的β值为()。

A.0.67

B.1.00

C.1.69

D.0.75

答案：D

3.如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收

益率的标准差是34%，风险溢价是()%。

A.31

B.18

C.49

D.12

答案：D

4.风险投资组合的方差是()。

A.证券方差的加权值

B.证券方差的总和

C.证券方差和协方差的加权值

D.证券协方差的加权值

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大连理工大学《金融风险管理》20秋在线作业1答案--第2页

答案：C

5.通过金融市场配置后，风险的概念变得尤为重要，这是因为()。

A.不动产基本上是零风险的

B.不同金融工具允许投资者只承担自己所愿意承担的风险总量

C.股票和债券有着相似的风险特征

D.现金流不稳定的公司不能发行股票

答案：C

6.考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常

()。

A.大于0

B.等于0

C.等于证券标准差之和

D.在0到1之间

答案：B

7.二级市场上短期债券的买方报价是()。

A.短期债券的交易商愿意卖出的价格

B.短期债券的交易商愿意买入的价格

C.高于短期债券的卖方报价

D.投资者愿意购买短期债券的价格

答案：B

8.衍生工具可以被作为一种投机工具使用，商业中通常使用它们来()。

A.吸引消费者

B.安抚股东

C.抵消债务

D.对冲风险

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大连理工大学《金融风险管理》20秋在线作业1答案--第3页

答案：D

9.金融资产可以实现下列所有的作用，除了()。

A.消费时机

B.风险分配

C.抵消债务

D.对冲风险

答案：D

10.下列关于公司证券的说法哪项是正确的?()

A.普通股股利的支付先于优先股股利

B.优先股股东有投票权

C.优先股股东通常是积累的

D.优先股股利是一项合同义务

答案：C

11.金融风险综合分析系统一般包括()。

A.贷款评估系统

B.财务报表分析系统

C.担保品评估系统

D.资产组合量化系统

答案：ABCD

12.公司破产时()。

A.主要股东可能失去他们对公司股票的初始投资

B.普通股股东享有对公司破产的一顺序的求偿权