消费金融风险预警系统应用现状分析.docxVIP

?

?

消费金融风险预警系统应用现状分析

?

?

周云梅

摘??要：近年来，随着互联网技术的广泛应用，我国消费金融发展迅速，迫切需要加大风险预警系统研究力度，监督和遏制潜在金融风险，降低消费金融机构损失。文章通过分析国内和国外消费金融风险预警系统应用现状，提出基于大数据平台加强对客户信用风险的全面、深入管理，具有重要的理论和现实意义。

关键词：消费金融;风险预警;系统应用;现状分析

近年来，随着国内国债到期，收益率逐步降低、央行多次降息、银行房贷收紧等多重因素叠加影响，互联网消费金融消费持续走高，互联网消费金融从2012—2018年交易规模由60亿元发展为97737.3亿元。随之而来的是风险的增长、风险爆发概率大幅增加、金融市场风险的防控压力大幅攀升。因此，研究分析当前国内外消费金融风险预警系统是互联网金融时代的必然要求。

1??国内消费金融风险预警系统应用现状

我国从20世纪80年代开始研究金融风险预警系统。与其他国家相比，我国起步较晚、研究成果较少、研究过程落后，目前基本处于探索和引进国外先进经验阶段。

国内银行风险预警体系建设从2005年开始逐步发展，较为典型的是阿里巴巴旗下的互联网消费金融产品阿里小贷。其主要依托于自平台数据，通过剖析和梳理风险与弊端，构建信用风险指标与预警评价系统，制定信用风险管控与预警的有效措施方案，实现了风险有效防控，形成了金融产品的竞争优势。光大银行从2015年开始研发一款大数据风险预警产品，主要通过挖掘和识别风险关联体—集团客户、上下游供应商、联保联贷户等之间的资金往来关系，建立资金复杂网络，达到风险预判目标。国内其他不少银行也逐步把包括资产监测体系纳入日常业务处理中，不仅提高了金融机构工作人员的效率，而且提升了机构的服务水平。

目前，我国消费金融风险预警系统主要使用传统的抽样数据，主要采用批量计算与人工处理相结合的方法。大数据时代，采用传统抽样数据进行风险预警的管理系统弊端凸显，迫切需要采用实时采集互联网大样本数据和动态监测信息变化，通过抽取其中隐藏的联系，并以此为依据进行预测。随着互联网技术的发展，风控难度与要求日益增长，当数据达到千万级别时，传统处理模式的处理速度和查询能力无法满足互联网技术、大数据技术和云计算的要求。

现在，我国金融机构市场化改革的步伐正在加速，但受外部因素及内部传统的制约，许多已经完成改制的银行，依然沿用了其原先的预警数据采集渠道，不能与时俱进与拓展创新，无法应对互联网时代高速变化的风险形势，在实际运行中受到较多限制。此外，很多商业银行从业者缺乏大数据理念，在经营过程中没有遵循市场化规则，缺少风险防控的先制权。综上可以看出，基于大数据的风险预警系统优势明显，传统风险预警模式弊端凸显。为此，互联网时代下的消费金融机构，迫切需要顺应时代潮流，对“互联网+大数据”时代消费金融的特点、发展模式、风险等情况进行全面剖析，创建新型风险预警体系，提升金融监管水平，维护金融市场秩序，最终促进我国消费金融行业的持续健康发展。

2??国外消费金融风险预警系统应用现状

世界上越来越多的金融机构认识到风险预警管理的重要作用，逐步从事后监督审查向全面风险管理转变，并通过风险预警实现了简化处理过程、降低处理成本、提高信贷资产质量。

国外尤其是欧美发达国家的金融机构早已建立了一套比较科学、有效的信贷管理体系和制度，对客户评级、贷款预审、贷款审批、风险预警、风控体系、催收体系等内容进行了明确，各层次工作人员严格按规定流程和制度工作。不管是制度还是系统，国外的设计理念和技术都远超国内，其系统开发动力主要基于金融机构自身发展的需求，在设计思路上主要采取面向对象方式对体系各功能模块进行相应编码，在数据库体系上较多的采用SQLServer数据库，实现海量信息的高效存储调用。

在欺诈行为识别方法上，国外起点和研究比我国早很多。其中SidneyTsang等通过在线数据挑选关联性、解释性最好的变量，建立神经网络，实现较高准确率的识别决策。MiladMalekipirbazari则使用了SVM，KNN等模型，对社交借贷客户进行准确评分。2017年，美國的Gartner公司率先提出人工智能运行与维护（AlgorithmicITOperations，AIOPS）概念，即通过大数据和机器学习实现高效、精准的业务处理。AIOPS的提出明确了金融风险防范未来发展的趋势。不久，国内外许多金融机构开始进行了有益探索和实践。

3??加强基于大数据平台下的消费金融风险预警系统研究的重要意义

近年来，我国消费金融业发展迅速，以风险控制为目的的风险机制不断完善。为了实现有效的客户细分，金融机构需要结合大数据对客户信用风险进行全面深入风险管理，风险预警系统是保证金融机构安全和业务发展的重要手段。进一步探索