2024《基于ARMA-GARCH模型的G银行股票价格的影响因素实证研究》9400字.docx

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2024-09-05 发布于湖北
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基于ARMA-GARCH模型的G银行股票价格的影响因素实证研究

【摘要】商业银行的持续经营对于中国金融体系的安全稳定至关重要，随着中国银行业的逐步开放，市场结构发生重大变化，外资金融机构纷纷进入金融市场，民间融资逐渐增多，银行业竞争加剧，因此本文以我国工商银行为研究对象，分析探讨了其内部控制制度，旨在探讨影响工商银行股价的各项因素。金融市场上的时间序列数据包含了各项历史信息，能够充分的反映系统的运行规律。研究者们可以采用常见的时间序列分析的通用模型，使用Eviews10软件，对以前的金融数据（如股价）进行系列检验，探寻其规律，并运用于未来走势的短期预测。选取工商银行（601398）的股票日收