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金融风险管理智慧树知到课后章节答案2023年下上海财经大学

上海财经大学

第一章测试

1.美国“9·11”事件发生后引起的全球股市下跌的风险属于（）

A:系统性风险B:流动性风险C:信用风险D:非系统性风险

答案:流动性风险

2.下列说法正确的是（）

A:分散化投资使系统风险减少B:分散化投资既降低风险又提高收益C:分散

化投资使非系统风险减少D:分散化投资使因素风险减少

答案:分散化投资使因素风险减少

3.现代投资组合理论的创始者是（）

A:斯蒂芬.罗斯B:威廉.夏普C:哈里.马科威茨D:尤金.珐玛

答案:威廉.夏普

4.反映投资者收益与风险偏好有曲线是（）

A:证券特征线方程B:证券市场线方程C:资本市场线方程D:无差异曲线

答案:资本市场线方程

5.不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是（）

A:无差异曲线向左上方倾斜B:无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带

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来的满意程度无关C:收益增加的速度快于风险增加的速度D:无差异曲线之

间可能相交

答案:收益增加的速度快于风险增加的速度

6.反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）

A:特征线模型B:资本市场线模型C:单因素模型D:套利定价模型

答案:套利定价模型

7.根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关

A:再投资风险B:非系统风险C:个别风险D:市场风险

答案:个别风险

8.在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。

A:贝塔系数B:收益的方差C:个别风险D:收益的标准差

答案:收益的方差

9.市场组合的贝塔系数为（）。

A:-1B:0C:1D:0.5

答案:-1

10.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝

塔值为1.2的证券X的期望收益率为（）。

A:0.144B:0.06C:0.132D:0.12美元

答案:0.132

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11.对于市场投资组合，下列哪种说法不正确（）

A:它是资本市场线和无差异曲线的切点B:它在有效边界上C:市场投资组合

中所有证券所占比重与它们的市值成正比D:它包括所有证券

答案:它在有效边界上

12.关于资本市场线，哪种说法不正确（）

A:资本市场线也叫证券市场线B:资本市场线是可达到的最好的市场配置线C:

资本市场线斜率总为正D:资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个

点

答案:资本市场线是可达到的最好的市场配置线

13.证券市场线是（）。

A:充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系B:与所有风险资产有

效边界相切的线C:描述了单个证券（或任意组