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金融风险管理考试综合复习题集

在金融领域的各个方面，风险管理被视为至关重要的一部分。为了帮

助大家充分准备即将到来的金融风险管理考试，本文将提供一份综合

复习题集。请注意，这些问题旨在帮助大家回顾和巩固知识，而非提

供确切的答案。在准备考试时，我们建议大家深入理解这些问题，并

参考相关教材和资料寻找答案。

一、基础知识

1、什么是金融风险管理？请列举三个主要目标。

2、金融风险有哪些主要类型？请简要描述。

3、解释以下风险管理术语：

a.风险敞口

b.风险承受能力

c.风险分散

d.风险衡量

e.风险管理策略

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4、简述在金融机构中，风险管理部门的职责是什么？

二、市场风险管理

5、市场风险包括哪些主要类型？请举例说明。

51、什么是敏感性分析？如何使用敏感性分析来衡量市场风险？

511、解释固定收益投资组合的免疫策略。

5111、对于股票投资组合，使用哪些指标来衡量其市场风险？

三、信用风险管理

9、信用风险的主要来源是什么？请列举三种。

91、什么是信用评级？信用评级机构如何评估信用风险？

911、简述贷款五级分类法及其在信用风险管理中的作用。

9111、如何使用信贷衍生品来降低信用风险？

四、操作风险管理

13、操作风险的来源有哪些？请列举三个。

131、什么是巴塞尔协议II？它在操作风险管理中的作用是什么？

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1311、简述内部控制五要素及其在操作风险管理中的重要性。

本文如何使用数据分析和人工智能技术来提高操作风险管理效率？

五、流动性风险管理

17、什么是流动性风险？请列举三种常见的流动性风险来源。

171、如何评估金融机构的流动性状况？使用哪些指标？

1711、简述压力测试在流动性风险管理中的应用。

本文如何制定和实施流动性管理策略以降低流动性风险？

本文请解释以下流动性管理工具：a.储备金b.贷款和投资限制c.

流动资金比率d.应急融资e.货币掉期协议（交叉货币掉期）f.中央

银行流动性支持g.跨境流动性管理h.流动性缓冲（现金库）i.管理

流动性敞口j.管理库存现金k.管理现金流预测和需求计划（请在适

当的时候使用这些工具）22.请解释以下流动性覆盖率（LCR）和净稳

定资金比率（NSFR）指标：a.LCR定义b.LCR计算方法c.LCR目

标d.NSFR定义e.NSFR计算方法f.NSFR目标g.比较LCR和NSFR

的重要性和差异23.请解释以下压力测试方法：a.标准压力测试b.

特殊压力测试c.极端压力测试d.压力测试的频率e.压力测试结果的

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分析和应用24.请解释以下流动性指标之间的关系：a.流动资金比率

b.超额准备金比率c.存贷比d.流动资金缺口e.现金储备率f.以上指

标在流动性管理中的应用25.请解释以下与流动性管理相关的策略：

a.管理流动性敞口b.管理库存现金c.管理现