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金融工程学》题库及答案--第1页

金融工程学》题库及答案

1.证券投资收益最大化和风险最小化这两个目标大多数情

况下可以同时实现。

2.金融工程中，通常用收益率的标准差来衡量风险。

3.β系数表示的是市场收益率的单位变化引起证券收益率

的预期变化幅度。

4.下列哪个不是远期合约的特点：流动性好。

5.下列不属于金融期货：商品期货。

6.下列不属于资本资产定价模型的前提假设条件：资产能

够被无限细分，拥有充分的流动性。

7.相对于基础证券，下列不属于金融衍生工具的特点是：

对投资者的要求不高。

8.由于XXX予以税收、货币发行等特权，通常情况下，

XXX证券不存在违约风险，因此，这一类证券被视为无风险

证券。

9.债券价格受市场利率的影响，若市场利率上升，则债券

价格下降。

10.在2007年以来发生的全球性金融危机中，导致大量金

融机构陷入危机的最重要一类衍生金融产品的是信用违约互换。

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11.某投资者投资元于一项期限为3年、年息8%的债券，

按年计息，按复利计算该投资的终值为.12元。

12.股权类产品的衍生工具是指以股票或股票指数为基础

的金融衍生工具。

2、金融市场中的风险管理是非常重要的，论述如何利用

金融工具进行风险管理，并举例说明其应用。

3、股票市场的波动性对投资者来说是一种风险，论述如

何利用期权进行股票市场波动性的风险管理，并分析其优缺点。

4、金融工程是一种创新的金融产品设计和交易的方式，

论述金融工程的发展历程、应用领域及其对金融市场的影响。

5、CAPM模型是金融领域中的重要模型之一，论述

CAPM模型的优缺点及其在实际中的应用。

6、期货和远期是金融市场中的两种重要交易方式，论述

期货和远期的异同点，并分析其各自的优缺点。

7、债券是一种重要的金融工具，论述债券的基本特点及

其在投资中的作用。

8、期权是一种金融衍生品，论述期权的基本特点及其在

投资中的应用。

9、股指期货是金融市场中的重要交易品种，论述股指期

货的基本特点、功能及其在投资中的应用。

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10、金融市场中的交易方式多种多样，论述场外交易市场

与交易所交易市场的异同点，并分析其各自的优缺点。

4.CAPM模型的假设条件包括：资本市场无摩擦；投资者

依据期望和方差来评价证券组合的收益和风险水平；每个投资

者对预期收益率及其标准差、证券之间的协方差有相同的预期。

CAPM模型的表达式为E[Ri]=Rf+βim(E[Rm]-Rf)，其中

Rm为市场组合的收益，Rf为无风险资产的收益或无风险利率。

5.债券是债务人依照法律手续发行的有价证券，承诺按约

定利率和日期支付利息，并在特定日期偿还本金，明确债权债

务关系。债券的因素包括面值、利率、偿还期限和发行者名称。

6.影响期权价格（期权费）的因素包括标的物的市场价格、

协定价格、有效期、价格波动率、无风险利率和标的物的收益。

7.期货与远期很类似，但期货是在交易所进行标准化交易

的远期。期货与远期的主要区别在于：期货在交易所交易，流

动性更好；期货的条款高度标准化，由交易所规定；期货交易