期货与期权3项目三 认知金融期货.ppt

模块四国内金融期货2.沪深300指数期货合约表3-5沪深300指数期货合约表中国金融期货交易所上市交易所IF交易代码现金交割交割方式同最后交易日交割日期合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延最后交易日合约价值的8%最低交易保证金上一个交易日结算价的±10%每日价格最大波动限制上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00交易时间当月、下月及随后两个季月合约月份0.2点最小变动价位指数点报价单位每点300元合约乘数沪深300指数合约标的模块四国内金融期货（二）上证50指数期货表3-6上证50股指期货合约表中国金融期货交易所上市交易所IH交易代码现金交割交割方式同最后交易日交割日期合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延最后交易日合约价值的8%最低交易保证金上一个交易日结算价的±10%?每日价格最大波动限制上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00交易时间当月、下月及随后两个季月合约月份0.2点最小变动价位指数点报价单位每点300元合约乘数上证50指数合约标的模块四国内金融期货（三）中证500指数期货表3-7中证500股指期货合约表中国金融期货交易所上市交易所IC交易代码现金交割交割方式同最后交易日交割日期合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延最后交易日合约价值的8%最低交易保证金上一个交易日结算价的±10%每日价格最大波动限制上午：9:30-11:30,下午：13:00-15:00?交易时间当月、下月及随后两个季月合约月份0.2点最小变动价位指数点报价单位每点200元合约乘数中证500指数合约标的模块四国内金融期货二、国债期货（一）5年期国债期货表3-85年期国债期货合约表中国金融期货交易所上市交易所TF交易代码实物交割交割方式最后交易日后的第三个交易日最后交割日合约到期月份的第二个星期五最后交易日合约价值的1%最低交易保证金上一交易日结算价的±1.2%每日价格最大波动限制09:15—11:30最后交易日交易时间09:15—11:30，13:00—15:15交易时间最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环）合约月份0.005元最小变动价位百元净价报价报价方式合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债可交割国债面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债合约标的模块四国内金融期货表3-910年期国债期货合约表中国金融期货交易所上市交易所T交易代码实物交割交割方式最后交易日后的第三个交易日最后交割日合约到期月份的第二个星期五最后交易日合约价值的2%最低交易保证金上一交易日结算价的±2%每日价格最大波动限制9:15-11:30最后交易日交易时间9:15-11:30，13:00-15:15交易时间最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环）合约月份0.005元最小变动价位百元净价报价报价方式合约到期月份首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式附息国债可交割国债面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债合约标的模块四国内金融期货3.国债期货转换因子和应计利息。国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式如下：（1）转换因子。转换因子计算公式如下：其中，r：5年期或10年期国债期货合约票面利率3%；x：交割月到下一付息月的月份数；n：剩余付息次数；c：可交割国债的票面利率；f：可交割国债每年的付息次数。计算结果四舍五入至小数点后4位。模块四国内金融期货（2）应计利息。应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”，每100元可交割国债的应计利息计算公式如下：计算结果四舍五入至小数点后7位。目的要求:最终目标：了解外汇期货、利率期货、股指期货，熟悉国内金融期货。促成目标：熟悉国内金融期货合约。工作任务：1.应完成的工作任务：选择一种国内金融期货，撰写该金融期货发展报告。2.完成工作任务应提交的标志性成果：：***金融期货发展报告。重点难点：1.金融期货的发展2.国内主要金融期货业务场景：中国金融期货交易所模块一认知外汇期货步骤一外汇期货概述一、汇率风险