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金融风险管理选择题及答案汇总--第1页

第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（d）

A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致

B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求

D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求

第2题资产证券化的作用在于（d）

A．提高商业银行资产的流动性

B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

C．是一种风险转移的风险管理方法

D．以上都正确

第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率

水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（b）

A．社团存款

B．个人存款

C．中小企业存款

D．集团公司存款

第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（c）

A．股东大会和董事会

B．董事会和监事会

C．董事会和高级管理层

D．高级管理层和内部审计人员

第5题以下哪项是银行监管的首要环节?（b）

A．机构准入

B．市场准入

C．高级管理人员准入

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D．运营准入

第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（c）

A．标准法

B．基本指标法

C．内部模型法

D．高级计量法

第7题进行（c）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是

十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布

来审查对各种融资来源的依赖程度。

A．情景分析

B．压力测试

C．融资渠道管理

D．应急计划

第8题在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监

管理念是（c）

A．管股东、管风险、管效益、提高透明度

B．管法人、管经营、管风险、提高透明度

C．管法人、管风险、管内控、提高透明度

D．管股东、管经营、管内控、提高透明度

第9题已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约

概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损

失是（b）

A．15亿

B．12亿

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C．20亿

D．30亿

第10题在内部评级法初级法下合格净额结算不包括（d）

A．表内净额结算

B．回购交易净额

C．场外衍生工具交易及交易账户信用衍生工具净额结算

D．表外净额结算

第11题《巴塞尔新资本协议》通过降低（a）要求，鼓励商业银行采用（）

技术。

A．监管资本，高级风险量化

B．经济资本，高级风险量化

C．会计资本，风险定性分析

D．注册资本，风险定性分析

第12题在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障

因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（