风险管理课堂课件-风险管理前三章.ppt

风险管理;;1.1风险的含义;1.2风险的特征;1.3风险的分类;预期损失是指金融机构业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值；

非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是金融机构难以预见到的较大损失；

灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到金融机构安全性和流动性的重大损失。

;金融损失补偿;行业风险（外部）;企业风险（内部）;1.4风险管理的定义;1.5风险管理模式：产生背景+特点+管理手段;1.6风险管理的过程;1.6风险管理的过程;1.6风险管理的过程;1.6风险管理的过程;1.6风险管理的过程;;2.1风险识别概述;两个环节;2.2风险识别的方法;2.2.1现场调查法;2.2.2安全检查表法;通过对多位相关专家的反复咨询及意见反馈，确定主要风险因素；

然后，制成风险因素估计调查表，再由专家和相关工作人员对各风险因素在项目建设期或分析期内出现的可能性以及风险因素出现后对公司价值的影响程度进行定性估计；

最后，通过对调查表的统计整理和量化处理，获得各风险因素的概率分布和对公司价值的可能的影响结果。;专家调查法主要包括：;2.2.4流程图分析法;流程图法的应用步骤;银行贷款流程图;28;2.2.5工作风险分解法;WBS-RBS法的三个步骤;2.2.6事故树分析法;工人从脚手架上坠落的事故树分析;事故树分析的基本程序;事故树法的评价;2.2.7财务报表分析法;注意;第三章

风险评估

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风险估测是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率和数理统计的方法对某一个（或某几个）特定风险的事故发生概率（或频数）和风险事故发生后可能造成损失的严重程度作一定量分析。;3.2.1损失资料的收集

3.2.2损失资料的整理

3.2.3损失资料统计图

3.2.4损失资料的计量;3.2.1损失资料的收集

一、完整性

即收集到的数据尽可能充分、完整，这种完整不仅要求有足够的损失数据，而且要求收集与这些数据有关的外部信息。

;二、统一性

损失数据必须至少从两个方面保持一致：

第一，所有记录在案的损失数据必须在统一的基础上收集。在衡量未来损失时，损失数据中包含着有用的模型，如果从不同的来源以不同的技术收集，可能会影响预测结果的准确性和有效性。

第二，必须对价格水平差异进行调整，所有损失价值必须用同种货币来表示。调整的方法是确定某一时期为标准时期，以此时期的数据按标准时期的价格水平来调整。如果某一时期的价格水平较标准时期低，则损失数据应相应调高，反之则应调低。

;42;43;三、相关性

过去损失金额的确定必须以与风险管理相关性最大为基础。对于财产损失而言，应以修复或重置财产的费用而不是财产的原始账面价值作为损失值。对责任损失来说，损失不仅包括各种责任赔偿，还包括在努力恢复营业至正常状态下的许多额外费用。

;45;四、系统性

收集到的各种数据，还不能直接使用，必须根据风险管理的目标与要求，按一定的方法进行整理，使之系统化，以提供有用的信息，成为预测损失的一个重要基础。;3.2.2损失资料的整理

损失资料的整理指根据研究任务的需要，按自己设计的整理方案之要求，将收集来的所有资料进行加工、综合，使之条理化、系统化，成为能够反映事物总体特征的综合资料的过程。

一、按损失金额递增或递减的顺序整理;二、分组频数分布

把数据按不同规模档次分组，每组中所观测到的数据个数叫做频数。这种分布叫分组频数分布，频数与总个数之比，即为频率。

在分组频数分布中，用变量变动的一定范围代表一个组，每个组的最大值为组的上限，最小值为组的下限。每组上、下限之间的间距叫组距。

组距=上限-下限

组中值=（上限+下限）/2

绝对频数、相对频数分布与累积频数分布;表一：某公司1995－2014年间的火灾损失（元）

99017007501995400010202700298039001503300750495023001300210970100260012005200350125200105020003800110055529002000500110025003965;表二：某公司1995－2014年间的火灾损失按递增顺序排列（元）

10012515020021035050055575075097099010201050110011001200130017001995200020002300