微观计量经济学课件-(6).pdfVIP

平行数据计量经济学模型:变截距模型

一、模型的设定——F检验

二、固定影响变截距模型

三、随机影响变截距模型

四、固定影响/随机影响模型的检验

——Hausman检验

微观计量的三类模型

•PanelDataModel

–MacroPanelDatamodel

–MicroPanelDataModel

•ModelwithDiscreteDependentVariable

–DiscreteChoiceModel

–CountDataModel

•ModelwithLimitedDependentVariable

–SelectiveSamplesModel

–DurationDataModel

关于PanelDataModel

•独立的计量经济学分支

–比较多地用于宏观经济分析——统计数据

–也可以用于微观经济分析——调查数据

•几种翻译

–面板数据模型

–综列数据模型

–平行数据模型

关于PanelDataModel

•PenalData

•PanelDataModel

•实际经济分析中的PenalData问题

关于PanelDataModel

•本课程包括内容

•变截矩模型(Variable-InterceptModels)

固定影响(Fixed-Effects)

随机影响(Random-Effects)

•变系数模型(Variable-CoefficientModels)

固定影响

随机影响

•动态变截矩模型(DynamicModelswithVariable

Intercepts)

固定影响

随机影响

关于PanelDataModel

•其它内容

–联立方程模型

–离散数据模型

–选择性样本模型

–不完全平行数据

–单位根检验和协整检验

关于PanelDataModel

•SocialScienceCitationIndex(SSCI)中

PanelDataModel论文数量

–1989年29

–1997年518

–1998年553

–1999年650

关于PanelDataModel

•AER1984—2004年发文

PanelData模

型占第2位

关于PanelDataModel

•《经济研究》1984—2004年发文

PanelData模

型占第3位

一、模型的设定——F检验

⒈单方程平行数据模型的三种情形

yxu

itiitiit

i1,,nt1,,T

•情形1，在横截面上无个体影响、无结构变化，

则普通最小二乘估计给出了和的一致有效估计。

相当于将多个时期的截面数据放在一起作为样本