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第5章
金融时间序列基本概念
内容提要金融时间序列基本特征金融时间序列的变量相关性金融时间序列平稳性金融时间序列平稳模型金融时间时间序列模型的识别、估计与预测
金融时间序列基本特征时间序列的定义金融时间序列数据的四个矩特征金融时间序列基本特征
金融时间序列基本特征正态性的检验EViews操作操作
金融时间序列的变量相关性协方差与相关系数协方差与相关系数的EViews操作
金融时间序列的变量相关性自相关函数与偏自相关函数自相关函数偏自相关函数ACF与PACF相关系数的显著性检验
金融时间序列的变量相关性自相关、偏相关系数EViews操作
金融时间序列平稳性平稳过程的概念平稳性的识别
金融时间序列平稳性平稳性的识别的EViews操作
金融时间序列平稳性平稳过程和非平稳过程的特例白噪声序列（Whitenoiseseries）：随机游走序列（Randomwalkseries）
金融时间序列平稳模型AR模型（Autoregressivemodel）
金融时间序列平稳模型MA模型（Moving-Averagemodel）
金融时间序列平稳模型ARMA（p,q）模型（Auto-regressiveMoving-Averagemodel）
金融时间序列平稳模型ARIMA（p,d,q）模型（Auto-regressiveIntegrateMoving-Averagemodel）非平稳到平稳——趋势项与季节项的处理
金融时间序列平稳模型1、长期趋势序号原序列一次差分二次差分序号原序列一次差分二次差分15————753132283——868252313529851724207210104192529921112521264011212148232
金融时间序列平稳模型季节变动
金融时间时间序列模型的识别、估计与预测模型识别ARMAARMAACF拖尾q阶截尾拖尾PACFp阶截尾拖尾拖尾
金融时间时间序列模型的识别、估计与预测模型滞后阶数的确定：AR模型的滞后阶数Pk123456789101112?k0.660.30-0.100.02-0.160.02-0.170.04-0.07-0.09-0.02-0.12
金融时间时间序列模型的识别、估计与预测MA模型的滞后阶数qARMA模型的滞后阶数p、q
金融时间时间序列模型的识别、估计与预测模型的估计
金融时间时间序列模型的识别、估计与预测模型的检验
金融时间时间序列模型的识别、估计与预测模型预测
金融时间时间序列模型的识别、估计与预测
金融时间时间序列模型的识别、估计与预测模型评价小结
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