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*金融市场计量经济分析第1章导言了解金融计量经济学的内涵了解金融计量经济学的基本思想掌握金融计量经济学分析问题的基本步骤1．1金融市场计量学简介金融计量经济学，是一门金融学与经济计量学相结合的具有高度实证性的交叉学科。金融经济学家进行推断的基本方法是金融计量经济学，即以模型为基础的统计推断。金融计量经济学区别于金融学其它分支的显著特点是不确定性在金融理论及其经验应用方面起了关键作用。计量经济学是一门依据经济理论，应用数学、统计学方法，从数量上研究具有随机特征的经济变量关系的经济学分支科学。金融计量经济学借助计量经济学方法分析金融学中反映金融领域里诸变量之间复杂关系，涉及的相关知识如下：经济学数学统计学金融市场计量经济学统计经济学数理经济学数理统计学计量经济学本书的金融计量经济学主要包括以下七个方面的内容：1、检验金融市场的信息是否有效，2、检验收益或分红等公告对股票价格的影响，3、资本定价模型（CAPM）是否代表决定资产收益的优良模型，4、金融时间序列的基本特征与模型，5、金融时间序列变量的相关性分析，6、测量和预测收益的波动性。7、微观计量经济学与公司财务分析。1.2金融市场计量经济模型与数据数据类型：时间序列数据、横截面数据、面板数据金融数据来源：专业性网站、专业数据公司和信息公司、抽样调查1.3金融市场计量经济建模的过程步骤1：关于研究问题的概述。步骤2：样本数据收集。步骤3：选择合适的计量方法来估计模型。步骤4：对模型进行实证检验。步骤5：模型应用。1.4金融市场计量经济分析应用举例年份房屋价格（每平米）房屋销售价格指数PCPI上证综指19971997101.3102.81194.119982063105.799.21146.71999205399.998.61366.5820002112104.5100.42073.4820012170108.9100.71645.9720022250114.699.21357.6520032359119101.21497.0420042778137.5103.91266.520053168130.4101.81161.0620063367122101.52675.4720073864130104.85261.5620083800126105.91820.81年份房屋销售价格指数PCPI上证综指（index）19971001001001998105.626999.2217996.030481999105.528197.85992114.44442000109.970498.24903173.64372001118.756298.92996137.84192002133.168898.15175113.69652003151.92599.31907125.36972004188.9437103.1128106.06312005218.9536104.863897.233062006240.6713106.323224.05742007270.2863110.9922440.62982008295.9526116.7315152.4839Eviews操作--图1-3图1-4图1-5图1-6图1-7*
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