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银行间市场清算所股份有限公司保证金管理办法-上海清算所.pdf

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银行间市场清算所股份有限公司保证金管理办法-上海清算所--第1页

银行间市场清算所股份有限公司保证金管理办法

第一章总则

第一条为防范和化解中央对手清算业务的潜在风险,保障

金融市场平稳运行,银行间市场清算所股份有限公司(以下简称

上海清算所)根据相关法律法规以及上海清算所业务和风险管理

规则制定本办法。

第二条本办法适用于由上海清算所作为中央对手方(CCP)

的清算业务(以下简称中央对手清算业务)。

第三条保证金是清算会员向上海清算所交纳的现金或有价

证券,用于弥补清算会员违规违约对上海清算所造成的损失。

第四条保证金包括最低保证金、变动保证金和特殊保证金。

第五条清算会员可交纳符合上海清算所规定的现金作为保

证金。最低保证金可交纳部分符合规定的有价证券。

第六条上海清算所定期公布和调整可接受的现金币种和有

价证券种类以及相应的折扣率。有价证券等保证金资产的管理办

法将另行制定。

第七条上海清算所根据各项中央对手清算业务的相关业务

规则(包括但不限于业务规则、业务指南、办法、通知、公告、

指引及操作流程等,统称为相关业务规则,下同)和上海清算所

风险管理委员会决议确定保证金相关参数、计算方法、交纳和提

取方式以及清算会员参与各项清算业务所需交纳的保证金金额

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等。

第八条上海清算所可以根据清算会员的资信情况及市场变

动情况调整清算会员应交纳保证金金额。

第九条清算会员交纳的保证金属清算会员所有,除用于清

算会员的违约处理弥补损失外,严禁挪作他用。

第十条清算会员应根据上海清算所规定按时、足额交纳保

证金。清算会员未按规定交纳保证金将构成违约,上海清算所将

按照相关中央对手清算业务规定进行处理。

第二章最低保证金

第十一条最低保证金用于弥补清算会员违规违约情况下,

上海清算所进行违约处理所产生的一定置信度下的潜在损失。上

海清算所根据中央对手清算业务的清算限额(以下简称清算限

额)核定清算会员应交纳的最低保证金。

第十二条清算会员在参与中央对手清算业务之前,应根据

上海清算所规定按时、足额交纳该清算业务的最低保证金。

第三章清算限额

第十三条清算限额是指上海清算所针对每项中央对手清

算业务为各清算会员核定的持有净额额度或风险敞口额度。

第十四条清算会员根据上海清算所规定申请设置或变更

清算限额。上海清算所基于清算会员的业务规模、资信状况及其

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清算限额申请情况等因素核定清算限额。

第十五条上海清算所有权根据实际情况按照中央对手清

算业务相关业务规则对清算限额进行调整。

第十六条上海清算所对清算会员所持头寸的净额或风险

敞口进行实时监测。当清算会员的成交净额或风险敞口超出清算

限额时,上海清算所可要求其追加超限保证金或及时减仓。

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