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信用风险管理试题
1。关于信用风险,下列表述正确的是()。
A.衍生产品不存在信用风险
B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务
C.对于商业银行,信用风险存在于贷款等表内业务,不存在于各种表外业务
D。尽管交易对手没有发生违约,但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失
2.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%,则该贷款三年后
没有发生违约的概率约为()。
A.0.02%B。99.98%C.17%D。83%
3。与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,
应当更多地关注()因素可能造成的影响.
A。个体风险
B.非系统性风险
C。管理层风险
D.系统性风险
4.客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价,反映客户违约风险的大小。
A。资产规模B。经营管理能力C。偿债能力和偿债意愿D.所负银行债务
5。下列关于信用风险的说法,正确的是().
A。对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺
等表外业务中
C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大,潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
6.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元,如果所有借款人的违约概率都是5%,
违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是().
A。15亿元B。12亿元C。20亿元D.30亿元
7。压力测试是为了衡量()
A.违约概率
B.正常风险
C.极端不利情况下可能发生的损失
D。风险价值
8。《巴塞尔新资本协议》指出,在信用风险评级标准法中,零售类资产根据是否有居民房产
抵押分别给予()、35%的权重。
A.100%B。75%C.65%D。50%
9.计算商业银行特定客户的信用风险,不需要以下哪些变量?()
1
A.违约概率B。违约损失率C.违约风险暴露D.期限
10.采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0。84亿元,
违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为()。
A.13.33%B.16.67%C。30。00%D。83。33%
11.下列关于风险管理策略的说法,正确的是().
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风
险就可以通过分散化的投资完全消除
B。风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法
D。风险规避可分为保险转移和非保险转移
12.商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构,不能()。
A.转移风险
B.实现资产多元化
C.降低这些贷款的违约率
D.提高经济资本配置效率
13。估计违约损失率的损失是经济损失,必须以历史回收率为基础,参考至少()年、涵
盖一个经济周期的数据。
A。3B。5C。7D。1
14.()技术是指通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸的办法
等转移或降低信用风险的方法和技术。
A。信用风险转移
B.信用风险分散
C.信用风险缓释
D.信用风险补偿
15。照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是()
A.对企业采用评级方法,对个人客户采用评分方法
B.对企业采用评分方法,对个人客户采用评级方法
C.对企业客户和个人客户都采用评级方法
D。对企业客户和个人客户都采用评分方法
16。下列关于CreditMetriCs模型的说法,不正确的是()
A。CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
B。CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型
C。CreditM
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