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《上证50ETF期权市场预警功能研究》8000字.docx

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    上证50ETF期权市场预警功能研究

    TOC\o1-3\h\z\u一、引言 3

    （一）研究背景 3

    （二）研究意义 4

    （三）研究思路与框架 5

    二、文献综述 6

    （一）对期权上市作用的研究 6

    （二）对期权波动率的研究 6

    三、相关理论分析 7

    （一）上证50ETF期权概述 7

    （二）波动率偏斜 7

    （三）Logistic模型 7

    四、实证分析 8

    （一） 数据来源与处理 8

    （二）波动率偏斜指标的度量 8

    （三）市场暴跌风险的度量 10

    （四）对暴跌风险的预测效

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