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商品期权12月行情展望

陈俊州投资咨询资格：Z0014862

联系方式：020

吴阿龙投资咨询资格：Z0015899

联系方式：020

本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。2022/11/27

01农产品期权

02化工期权

03金属及特殊商品期权

1农产品期权

主要观点

标的收盘价30HVVIX持仓量PCR参考运行范围主要观点12月策略11月策略

豆粕期权430317.27%23.072.35M2301期价偏多持有备兑看涨期权组合（卖出虚值2-4持有备兑看涨期权组合

档）

（+4.72%）（-0.81%）（+0.13）（-0.02）【3900，4500】波动率中性

玉米期权293410.02%13.671.32C2301期价偏多持有备兑看涨期权组合（卖出虚值2-4持有备兑看涨期权组合

档）

（+4.19%）（+1.07%）（+3.06）（+0.15）【2750，2950】波动率中性

白糖期权562810.48%15.930.47SR301期价震荡持有卖出宽跨式期权组合（前期卖出持有卖出宽跨式期权组合

SR301C5800及SR301P5400）

（-0.78%）（-0.51%）（+1.03）（-0.01）【5400，5800】波动率中性

棉花期权1346519.72%21.660.41CF301期价偏空持有熊市价差组合（前期买入持有熊市价差组合

CF301P12800+卖出CF301P12400）

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