保险基础理论研究论文.pdfVIP

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共页

18

保险基础理论研究论文

[关键词]保险理论；不确定性；风险管理；效用理论；非对称信息；逆

选择；道德风险

[摘要]保险业在中国还处在发展的初级阶段，实践的发展迫切要求深

化我国保险理论研究。在保险理论研究中，首先应从保险的本原着手，即从不确

定性、风险及风险管理理论开始，以效用理论为基础，分析保险价格存在的根源；

同时运用经济学的新发展，对保险合同中的非对称信息、逆选择及道德风险进行

研究。保险理论研究的一个很重要的方面，是重视研究保险发展理论。本文对保

险发展中涉及的相关变量作了初步研究。另外，还提出了保险监管的经济学理论

研究基础，即建立在政府掌握的信息足够假定下的、可能实现的“帕累托改进”。

从上个世纪80年代初至今，中国保险业经历了恢复、发展和逐步市场

化的阶段，政府监管也经历了由不健全到逐步健全的过程。但是，从国民经济及

社会进步的宏观角度来考察，并对比国际上发达市场经济国家保险业的发展状况，

我国保险业显然还处在粗放发展的时期。其根本特征是，保险市场机制不完善，

定价（包括佣金、手续费率）机制不健全；保险经营管理的成本较高，效率较低；

从经济发展的角度，相对于其他同类行业的地位明显弱小；从社会发展的角度，

作为从事风险管理的行业，更远未对社会发挥其专业作用；保险业尚未深人到我

国城乡居民的观念之中。因此，我们要以“三个代表”的思想为指导，应用保险的

基础理论、发展理论以及相关的经济学、法学等理论进行研究，为我国保险事业

的发展提供理论依据。

一、保险的本原理论及相关基础理论

第1页共8页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共页

28

保险的本原理论，即指不确定性、风险和风险管理理论；保险的相关

基础理论，即指非对称信息、逆选择及道德风险理论。

对保险理论进行研究都是开始于对风险的研究，保险是风险管理的一

种形式，且是最主要和有效的形式。保险的原理即是将单个损失的不确定性转化

为整体损失的确定性，使客观风险转化为可保风险。这就要求投保人的损失是可

计算的，其中关键的因素是要得出一个具有合理精确度的可确定的损失概率分布。

这种概率分布主要来自于多年的经验数据，有些分布则可以从理论推导中得来。

进入到20世纪50年代以后，人们逐渐从效用理论的角度研究保险问题，效用理

论成为分析风险与保险的基础理论。比如，通过相关模型的推导显示，作为大部

分人群的风险规避者，为了在不确定的收人选择中获得确定性收入而愿意放弃一

定的收入，而其效用是相等的。这种收入的差额就构成了风险贴水的概念。风险

贴水则构成作为风险管理手段之一的商业保险保费存在的理论基础。该模型分析

的一个推论是，在消费者是风险规避者的情况下，消费者的效用最大化是保险人

生存并获取利润的一个重要动因。

上个世纪后半期以来，随着人们对风险理论研究的深入和信息经济学

（包括博弈论）的逐步兴起，保险中的道德风险和逆选择问题以及保险合同中的

非对称信息问题日益成为保险研究的热门话题。一方面，保险合同具有射悻性及

合同信息的非对称性特征。射悻性这个概念的含义是指，合同的双方对于合同履