“逐鹿”Alpha+专题报告(二十二)：Factor+Zoo+II+基本面因子挖掘统一框架-240806-中信建投-20页.pdfVIP

证券研究报告·金融工程深度

“逐鹿”Alpha专题报告（二十二）金融工程研究

——FactorZooII基本面因子挖掘统一框架

核心观点

姚紫薇

本文我们将之前系列基本面因子挖掘的算法进行了统一的整合yaoziwei@

及优化，构建出了基本面因子挖掘统一框架，相比于传统的基本SAC编号:S1440524040001

面因子挖掘方法，我们提出的框架能够适用于各类主观及自动化

因子挖掘方案，并且对于因子的量纲及频率进行了自动化处理，王超

确保了生成因子的合法性和有效性，对因子的适应度也进行了改wangchaodcq@

进，加入了相关性的惩罚项，能够生成更加多样的基本面因子。

SAC编号:S1440522120002

主要内容

发布日期：2024年08月06日

简介

市场表现

在先前的报告系列中，我们已经探究了众多因子挖掘的技术与方7%

法。这些包括但不限于基于枚举法的OPENFE，以启发式算法为2%

核心的AlphaZero，以及将启发式与枚举法相结合、并融合领域-3%

-8%

知识的因子挖掘算法，皆适用于多种类型因子挖掘的具体场景。

-13%

本文我们将之前系列基本面因子挖掘的算法进行了统一的整合-18%

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及优化，构建出了基本面因子挖掘统一框架。789012123456

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框架