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证券研究报告·金融工程深度
“逐鹿”Alpha专题报告(二十二)金融工程研究
——FactorZooII基本面因子挖掘统一框架
核心观点
姚紫薇
本文我们将之前系列基本面因子挖掘的算法进行了统一的整合yaoziwei@
及优化,构建出了基本面因子挖掘统一框架,相比于传统的基本SAC编号:S1440524040001
面因子挖掘方法,我们提出的框架能够适用于各类主观及自动化
因子挖掘方案,并且对于因子的量纲及频率进行了自动化处理,王超
确保了生成因子的合法性和有效性,对因子的适应度也进行了改wangchaodcq@
进,加入了相关性的惩罚项,能够生成更加多样的基本面因子。
SAC编号:S1440522120002
主要内容
发布日期:2024年08月06日
简介
市场表现
在先前的报告系列中,我们已经探究了众多因子挖掘的技术与方7%
法。这些包括但不限于基于枚举法的OPENFE,以启发式算法为2%
核心的AlphaZero,以及将启发式与枚举法相结合、并融合领域-3%
-8%
知识的因子挖掘算法,皆适用于多种类型因子挖掘的具体场景。
-13%
本文我们将之前系列基本面因子挖掘的算法进行了统一的整合-18%
888888888888
222222222222
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及优化,构建出了基本面因子挖掘统一框架。789012123456
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222000222222
框架
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