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金金融工程专题
融
工
程2024年8月6日大票30组合2024年度复盘
研
究
金融工程研究团队——开源量化评论(98)
魏建榕(首席分析师)魏建榕(分析师)王志豪(联系人)
证书编号:S0790519120001weijianrong@kysec.cnwangzhihao@kysec.cn
证书编号:S0790519120001证书编号:S0790522070003
张翔(分析师)
大票30组合:2024年以来相对沪深300累计超额收益13%
证书编号:S0790520110001
大票30组合将选股域限定于上证50与深证100指数成分股(共150只),该选
金傅开波(分析师)股域中的股票既是市场上市值最大的股票,也是机构投资者最为青睐的底仓股
融
工证书编号:S0790520090003票。通过在150只大票上构建大票30组合,一方面,弥补了量价因子在大票上
程的应用空白;另一方面,通过控制组合数量满足投资者少而精的投资需求。2015
专高鹏(分析师)
题年以来,除2018年录得-0.68%的负超额外,其余年份均录得可观的正超额收益。
证书编号:S0790520090002
样本外4年,大票30均跑赢沪深300指数,2024年以来相比沪深300累计超额
苏俊豪(分析师)收益13%。
证书编号:S0790522020001
大票30组合行业、选股双维度收益拆解
胡亮勇(分析师)相对沪深300,各月持仓中,个股超额收益绝对值小于20%的股票占多数。而超
证书编号:S0790522030001额收益绝对值超过20%的股票大多集中于正超额一端,比如2023年2月持仓的
徐工机械;2023年3月持仓的广联达、中国石化;2023年4月持仓的中国太保;
王志豪(分析师)
2023年6月持仓的中兴通讯;2024年1月持仓的中国石油、中国神华;2024年
证书编号:S0790522070003
3月持仓的紫金矿业;2024年5月持仓的中远海控。
盛少成(分析师)从行业分布来看,大票30组合在食品饮料、银行、家用电器和公用事业行业配
开
源证书编号:S0790121070009置比例较高且较为稳定。2024年以来,沪深300累计下跌0.81%,同期食品饮料
证累计下跌17.41%,银行累计上涨16.33%,家用电器累计上涨7.19%,公用事业
券苏良(分析师)
累计上涨11.17%,大票30组合整体行业配置优势明显。
证证书编号:S0790121070008
券大票30组合2024年逐月持仓明细
研何申昊(分析师)从组合明细来看,2024年1月份持仓中,中国广核、中国石油和中国神华涨幅
究证书编号:S0790524070009
报靠前,分别上涨22.83%、18.41%和18.41%。2月份持仓中,泸州老窖、潍柴动
告
陈威(研究员
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