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2024年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库

单选题（共45题）

1、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是

（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断

【答案】C

2、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项

是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

【答案】C

3、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，

该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于

操作风险的表述错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口

【答案】A

4、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失

【答案】A

5、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因

素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指

标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布

【答案】A

6、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对

应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视

B.必须采取管理措施，密切关注

C.可以接受风险、持续监测

D.接受风险

【答案】A

7、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为

（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】D

8、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行

动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层

【答案】D

9、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】C

10、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略

【答案】A

11、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权

重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法

【答案】B

12、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容

的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划

【答案】B

13、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自

担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责

【答案】D

14、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格

【答案】B

15、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本

【答案】C

16、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益

率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（