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市场风险管理练习试卷5及答案与解析

一、判断题

本大题共15小题，每小题1分，共15分。判断以下各小题的对错，正确的选A，

错误的选B。

1当交割价值大于现货价格的终值,套利者就可卖空标的资产,将所得收入以无风险

利率进行投资,同时买进一份该标的资产的远期合约。()

（A）正确

（B）错误

2择期远期外汇交易就是客户可以在交易日起约定期限内的任何一天,按约定的汇

率进行外汇交割,赋予客户对交割日在约定期限内的选择权。()

（A）正确

（B）错误

3远期产品通常包括远期外汇交易和远期利率合约。()

（A）正确

（B）错误

4远期利率协议的名义买方是防止利率下降的一方,名义卖方是防止利率上升的一

方。()

（A）正确

（B）错误

5商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。()

（A）正确

1/7

（B）错误

6交易账户中的所有项目均应按公允价值计价。()

（A）正确

（B）错误

7交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。()

（A）正确

（B）错误

8划分银行账户和交易账户,是准确计算市场风险监管资本的基础。()

（A）正确

（B）错误

9银行业务账户的管理重点在于对冲与业务账户资产负债有关的利率风险。银行交

易账户管理的重点在于控制了风险暴露的同时,达到各交易产品的利润指标。()

（A）正确

（B）错误

10中国银监会发布的《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表,计算说明的通

知》,重申了银行设立交易账户的要求,并对银行账户和交易账户的概念作了进一步

解释。()

（A）正确

（B）错误

11资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

()

2/7

（A）正确

（B）错误

12敏感性比率与缺口的基本关系为:当银行存在正缺口,SR大于1;当银行存在负缺

口,SR小于1;当银行缺口为零,SR等于1。()

（A）正确

（B）错误

13敏感性缺口分析的精确性取决于计划期划分的长短,计划期越长,结果越精确。

()

（A）正确

（B）错误

14由于信息是公开的,理性的客户对利率走势的预测会与银行一致,当银行调整利率

敏感性缺口的措施直接损害客户利益的时候,就会招致他们的抵制。()

（A）正确

（B）错误

15VaR是指在一个事先确定的时间区间内由于市场变量的波动而导致银行在某个

概率水平上所发生的最大的潜在损失。()

（A）正确

（B）错误

16一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高,意味着在

持有期内最大损失超出VaR的可能性越大;反之,可能性越小。()

（A）正确

3/7

（B）错误

17采用VaR方差—协方差法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算时,都能处理收益

率分布中存在的“肥尾”现象。()

（A）正确

（B）错误

18大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险,而且能计量非交易

业务中的市场风险。()

（A）正确

（B）