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金融风险管理习题集

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第四章、利率风险和管理(上)

一、名词解释

1、利率风险

2、利率敏感性资产

3、重定价缺口

4、到期日缺口

5、收益率曲线

6、重定价模型

二、单项选择题

1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风

险的模型？（）

A.久期模型

B.CAMEL评级体系

C.重定价模型

D.到期模型

2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）

A.重定价风险

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B.基准风险

C.收益率曲线风险

D.期权风险

3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产

或负债？（）

A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次

B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次

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C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次

D.20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次

4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月

到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到一年的重定价缺口为

10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为（）。

A.8万元

B.6万元

C.-8万元

D.10万元

5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利

率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利

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率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其利息收

入的变化为（）。

A.利息收入减少0.05万元

B.利息收入增加0.05万元

C.利息收入减少0.01万元

D.利息收入增加0.01万元

6、一个票面利率为10%，票面价值为100元，还有两年到

期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10%）（）。

A.99.75元

B.100元

C.105.37元

D.98.67元

7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价

值增加了3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金

融机构的股东权益变化为（）

A、增加了2万元

B、维持不变

C、减少了2万元

D、无法判断

8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下：

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资产负债表单位：百万元资产负债

现金20活期存款100

15年期商业贷款1605年期定期存款210

30年期抵押贷款30020年期债券120

所有者权益50

总资产480负债与所有者权益合计480

则该金融机构的到期期限缺口为（）

A、15.73年

B、-15.73年

C、23.15年

D、-23.15年

9、到期日模型是以（）为分析计算的基础来衡量金融机构

利率风险的。

A、历史价值

B、经济价值

C、市场价值

D、账面价值

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10、当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的

重定价缺口为（）

A、正

B、负

C、0

D、无法确定

三、简答题

1、什么是利率风险？根据巴塞尔银行监管委员会的原则，

利率风险的表现形式主要有哪些？

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2、什么是利率敏感性资产？什么是利率敏感性负债？什么

是重定