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风险管理习题(附答案)
一、单选题(共80题,每题1分,共80分)
1、某商业银行持有1000万美元资产,700万美元负债,美元远期多头
500万,美元远期空头300万,则该商业银行的美元净敞口头寸为()
万美元。
A、1000
B、300
C、500
D、700
正确答案:C
2、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统
计特征简化计算VaR,该种方法是()。
A、历史模拟法
B、标准法
C、蒙特卡罗模拟法
D、方差—协方差法
正确答案:D
3、()应当履行落实整改职责,对检查发现问题及事件进行深层次分析,
找出问题根源,从源头进行系统化整改,真正实现整改纠偏和防止同类
问题再犯,提高整改质效,将整改成果转化为管理资源,提升整改价值。
A、整改责任主体
B、整改条线管理部门
C、各一级支行
D、整改牵头部门
正确答案:A
4、根据《中山农村商业银行股份有限公司合规政策》规定,中山农商银
行以()为基础,倡导和培育优良合规文化。
A、四个负责
B、合规管理
C、合规文化
D、合规目标
正确答案:A
5、()是指为实现业务连续性而制订的各类规划及实施的各项流程。
A、确定政策导向
B、业务连续性计划
C、强化分级授权
D、严密控制
正确答案:B
6、业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯
银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处
的()犯罪案件。
A、行政
B、刑事
C、民事
D、商事
正确答案:B
7、为确保内控合规工作的独立性,一级支行设置风险合规部为独立的合
规部门,由支行()直接分管。
A、内控行长
B、业务行长
C、风险合规部经理
D、一级支行负责人
正确答案:A
8、2004年6月,巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提
出,()形成三大支柱,它们相辅相成,不可或缺,共同为促进金融体系的安
全和稳健发挥作用。
A、资本构成、内部审计、市场竞争
B、资本要求、监督监管、市场竞争
C、资本比例、外部审计、市场约束
D、资本要求、监督检查、市场约束
正确答案:D
9、根据《中山农村商业银行股份有限公司合规内控与操作风险报告管理
办法(2018年版)》,()是针对各类特定风险,合规与风险管理部可不
定期组织相关部门或各一级支行针对特定风险类型汇报的报告。
A、专项报告
B、一般报告
C、重大操作风险事件报告
D、常规报告
正确答案:A
10、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。
A、信用风险
B、操作风险
C、法律风险
D、市场风险
正确答案:A
11、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于()管理策略。
A、风险分散
B、风险补偿
C、风险转移
D、风险对冲
正确答案:A
12、不属于操作风险风险缓释手段的是()。
A、业务外包
B、业务连续性管理计划
C、操作风险评估
D、商业保险
正确答案:C
13、员工违规行为处理办法中,对于已经退休、离岗退养的员工在农商
行工作期间的违规行为,给农商行造成损失的,农商行()。
A、从轻处理
B、保留对其处分和追偿的权利
C、减半处理
D、不予追究
正确答案:B
14、以下哪项行为,没有违反禁止类行为细则()。
A、亲属与我行合作开展的业务中主动回避
B、隐匿收入设立“小金库”
C、向上级机构、监管部门或政府机关人员行贿或介绍贿赂,提供或许诺
提供任何不当利益
D、向客户索取、接受客户或给予客户各种形式的不当利益
正确答案:A
15、信用风险经济资本是指():
A、商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资
产的非预期损失而应该持有的资本金
B、商业银行在一定的置信水平下,为了应对目前某个期限内信用风险资
产的非预期损失而应该持有的资本金
C、商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资
产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
D、商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资
产的预期损失而应该持有的资本金
正确答案:A
16、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。
A、基准风险
B、收益率曲线风险
C、期权性风险
D、重新定价风险
正确答案:D
17、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,对于风险等级的
划分,机构规模小、业务类型单一的机构可简化至不少于()级
A、三
B、二
C、一
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