风险管理习题(附答案).pdfVIP

风险管理习题（附答案）

一、单选题（共80题，每题1分，共80分）

1、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头

500万，美元远期空头300万，则该商业银行的美元净敞口头寸为（）

万美元。

A、1000

B、300

C、500

D、700

正确答案：C

2、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统

计特征简化计算VaR，该种方法是（）。

A、历史模拟法

B、标准法

C、蒙特卡罗模拟法

D、方差—协方差法

正确答案：D

3、()应当履行落实整改职责，对检查发现问题及事件进行深层次分析，

找出问题根源，从源头进行系统化整改，真正实现整改纠偏和防止同类

问题再犯，提高整改质效，将整改成果转化为管理资源，提升整改价值。

A、整改责任主体

B、整改条线管理部门

C、各一级支行

D、整改牵头部门

正确答案：A

4、根据《中山农村商业银行股份有限公司合规政策》规定，中山农商银

行以（）为基础，倡导和培育优良合规文化。

A、四个负责

B、合规管理

C、合规文化

D、合规目标

正确答案：A

5、（）是指为实现业务连续性而制订的各类规划及实施的各项流程。

A、确定政策导向

B、业务连续性计划

C、强化分级授权

D、严密控制

正确答案：B

6、业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯

银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处

的（）犯罪案件。

A、行政

B、刑事

C、民事

D、商事

正确答案：B

7、为确保内控合规工作的独立性，一级支行设置风险合规部为独立的合

规部门，由支行（）直接分管。

A、内控行长

B、业务行长

C、风险合规部经理

D、一级支行负责人

正确答案：A

8、2004年6月,巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提

出,()形成三大支柱,它们相辅相成,不可或缺,共同为促进金融体系的安

全和稳健发挥作用。

A、资本构成、内部审计、市场竞争

B、资本要求、监督监管、市场竞争

C、资本比例、外部审计、市场约束

D、资本要求、监督检查、市场约束

正确答案：D

9、根据《中山农村商业银行股份有限公司合规内控与操作风险报告管理

办法（2018年版）》，（）是针对各类特定风险，合规与风险管理部可不

定期组织相关部门或各一级支行针对特定风险类型汇报的报告。

A、专项报告

B、一般报告

C、重大操作风险事件报告

D、常规报告

正确答案：A

10、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（）。

A、信用风险

B、操作风险

C、法律风险

D、市场风险

正确答案：A

11、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。

A、风险分散

B、风险补偿

C、风险转移

D、风险对冲

正确答案：A

12、不属于操作风险风险缓释手段的是（）。

A、业务外包

B、业务连续性管理计划

C、操作风险评估

D、商业保险

正确答案：C

13、员工违规行为处理办法中，对于已经退休、离岗退养的员工在农商

行工作期间的违规行为，给农商行造成损失的，农商行（）。

A、从轻处理

B、保留对其处分和追偿的权利

C、减半处理

D、不予追究

正确答案：B

14、以下哪项行为，没有违反禁止类行为细则（）。

A、亲属与我行合作开展的业务中主动回避

B、隐匿收入设立“小金库”

C、向上级机构、监管部门或政府机关人员行贿或介绍贿赂，提供或许诺

提供任何不当利益

D、向客户索取、接受客户或给予客户各种形式的不当利益

正确答案：A

15、信用风险经济资本是指（）：

A、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资

产的非预期损失而应该持有的资本金

B、商业银行在一定的置信水平下，为了应对目前某个期限内信用风险资

产的非预期损失而应该持有的资本金

C、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资

产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

D、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资

产的预期损失而应该持有的资本金

正确答案：A

16、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A、基准风险

B、收益率曲线风险

C、期权性风险

D、重新定价风险

正确答案：D

17、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，对于风险等级的

划分，机构规模小、业务类型单一的机构可简化至不少于（）级

A、三

B、二

C、一