证券组合的风险度量及其数学模型.pptx

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目录03.现代证券组合理论04.风险度量技术的实际应用05.未来风险度量技术的发展趋势01.证券组合风险度量的概念02.证券组合风险的数学模型

证券组合风险度量的概念01

风险的定义证券组合风险：指证券组合在特定时期内可能遭受的最大损失风险度量：指对证券组合风险的量化评估风险度量方法：包括方差、标准差、贝塔系数等风险度量模型：包括资本资产定价模型（CAPM）、套利定价模型（APT）等

风险度量的意义风险度量可以帮助投资者进行风险控制和决策风险度量是证券组合风险管理的基础风险度量可以帮助投资者了解投资组合的风险水平风